기술적 지표 정리

suntlee·2021년 4월 12일
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Technical Indicators

  1. MACD(Trend)

    • 추세(Trend) 변화를 감지하는 도구

    • MACD: 12일 EMA - 26일 EMA

    • Signal: MACD의 9일 EMA

    • MACD와 Signal의 교차점: 12일 EMA와 26일 EMA의 격차가 최대. 곧 EMA들도 교차할 것으로 예상 가능

    • EMA의 선행지표 성격

    • MACD가 0 밑으로 내려가면 bearish, 0 위로 올라가면 bullish

    • MACD가 Signal 위로 올라가면 bullish, 0보다 밑에 위치할수록 강한 시그널

    • MACD가 Signal 밑으로 내려가면 bearish, 0보다 위에 위치할수록 강한 시그널

    • Trading range에서는 MACD가 Whipsaw(거짓 신호)를 준다. 이때 트레이더는 이 상황을 피하거나 포지션을 청산하여 포트폴리오의 변동성을 줄인다.

    • 가격과 MACD의 Divergence는 Crossover 신호보다 강한 시그널

    • Long-term: 26-day & 12-day

    • Short-term: 18-day & 7-day

  2. Williams %R(Momentum)

    • a type of momentum indicator that moves between 0 and -100 and measures overbought and oversold levels
    • used to find entry and exit points in the market
    • 계산방법
      1. 매일 high, low price를 저장
      2. 14일 간 highest price, lowest price, current price를 이용해 Williams %R 지표 계산
        • Williams % R = -100 * (Highest - Close) / (Highest - Lowest), all prices are in the lookback period, typically 14 days
      3. 15일째부터, 이전 14일의 데이터를 이용해 새로운 William %R 계산
    • -50 이상이면 Bullish, -50 이하면 Bearish
    • 모멘텀을 나타낸다. 박스권에서 잘 먹힘
    • -20 위로 상승하다 -20밑으로 하락하면 upside 모멘텀이 약해진 것 -> 매도 신호
    • -80 아래로 하락하다 -80 위로 반등하면 downside 모멘팀이 약해진 것 -> 매수 신호
  3. Trix(Triple Exponential Average, Trend)

    1. EMA 연속 3번 적용
    2. Trix_n = EMA_n / EMA_n-1 - 1
    3. 구현 쉬움
    4. Strategies
      1. The crossover strategy
        • Negative에서 Positive로 바뀌면, 시장이 bearish에서 bullish로 추세 전환 시그널. 반대도 마찬가지
      2. The divergence strategy
        • 지표가 상승, 가격이 하락이면 곧 시장이 bearish에서 bullish로 전환할 것으로 예상
        • 지표가 하락, 가격이 상승이면 곧 시장이 bullish에서 bearish로 전환할 것으로 예상
  4. Bollinger Bands(Trend indicator, Volatility)

    • 가격 이동평균에서 상단, 하단 표준편차 범위의 영역을 표시. 표준편차에 기반하기 때문에 변동성에 연동됨
    • 파라미터: Period(20), StdDev(2)
    • 가격이 상대적으로 높은지 낮은지 결정할 때 사용
    • 상단, 하단, 이동평균이 한 페어
    • 계산 방법
      1. Period n에서의 이동평균(SMA) 계산
      2. Period n에서의 표준편차 계산
      3. 상단 밴드: 이동평균 + 표준편차, 하단 밴드: 이동평균 - 표준편차
    • 파라미터 예시
      • Short term: 10 day MA, 1.5 StdDev
      • Medium term: 20 day MA, 2 StdDev
      • Long term: 50 day MA, 2.5 StdDev
    • Periods가 꼭 Day여야 하나?
  5. Stochastic(Momentum)

    • Stochastic Oscillator: Close price가 어떤 period의 High-Low 범위에서 어디쯤 위치하는지 나타내는 지표

    • Close price가 high와 가깝다면 상승 추세, low와 가깝다면 하락 추세

    • Close price가 high 또는 low와 멀어진다면 추세 약화

    • Trading range가 넓을수록 또는 이동 추세가 약할수록 효과적

    • Osciilating %K와 Moving average of %K(%D) 표시

    • Fast와 Slow 차이점: Slow는 Smoothing period를 3으로 설정, Fast는 1.

      • Fast %K = ((현재가 - n기간 중 최저가) / (n기간 중 최고가 - n기간 중 최저가)) * 100

      • Fast %D = Fast %K의 m기간 이동평균

      • n = 5, m = 3, t = 3

      • Slow %K = Fast %K의 m기간 이동평균

      • Slow %D = Slow %K의 t기간 이동평균

    • 기준 상단 80, 하단 20

    • 20 이하에서 %K선이 %D을 상회하면 매수

    • 80 이상에서 %K선이 %D을 하회하면 매도

  6. RSI(Relative Strength Index, Momentum)

    • 가격 변화의 속도를 측정
    • 70 이상이면 Overbought, 30 이하면 Oversold
    • Divergence와 Failure swings를 찾아 시그널로 활용
    • RSI 상승/하락이 동반하지 않는 고가/저가는 Price reversal의 시그널이 될 수 있음
    • 계산방법
      1. RSI = 100 - [100 / (1 + Average gain / Average loss)]
    • Trend와 함께 보면 False alarm을 피할 수 있다

Trading range

  • 일정 기간 가격이 어떤 범위 안에서 왔다갔다 하는 현상
  • Trading range 안에서 가격이 왔다갔다 할 때 RSI, Stochastic, CCI 등 Momentum indicators를 보고 overbought 또는 oversold 확인
  • 전략 예시
    • 가격이 support 선에 있을 때 RSI가 30 이하로 내려가 oversold 신호를 준다면 long position을 취한다.
    • 가격이 resistance 선에 있을 때 RSI가 70 이상으로 올라가 overbought 신호를 준다면 short position을 취한다.
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