[AI] 시장 데이터 예측 관련 정리

Regression

ARIMA(AutoRegressive integrated moving Average)

Boosting Algorithm

catBoost (많이 사용됌)
성능은 LightGBM이 우세

시장예측 상위 solution

janstreet market pred

• MLP + XGboost

optiver realized volatility pred

• LGBM +CNN +MLP

코인예측 대회

LGBM( feature engineering &cross validation 중요)

ubiquant Market prediction

LGBM + TABNET / Transformer

앙상블 모델을 활용했을 때 예측률 good

Feature Selection

1. 다중공선성
2. featur importance
3. permutation importance
4. gini importance
5. gain importance

Model Ensemble

1. Stacking
2. Blending (대회에서 가장 많이 사용!)
3. Voting