투자전략

결측치 및 이상치를 조회 및 삭제종가를 기준으로 수익율 측정 일별 수익율 파생변수 CAGR, MDD, VOL, sharpe를 출력

파일 로드 결측치와 이상치를 확인 및 제거 시간과 종가만의 데이터프레임으로 변경이동 평균선 : 데이터 20개의 평균을 구해서 새로운 파생변수에 대입상단 밴드 : 이동 평균선 + (2 \* 데이터 20개의 표준편차)하단 밴드 : 이동 평균선 - (2 \* 데이터 20개의

파일 로드 파생변수 'STD-YM' 생성 -> Date 컬럼의 값을 년-월 추출 대입년,월 별 마지막날 month_last_dt 데이터프레임 삽입 전월의 종가의 값을 가지는 파생변수 생성전년도의 종가의 값을 가지는 파생변수 생성전월, 전년도의 종가를 가지고 거래내역 생

KRX 라이브러리연복리수익률(최조자산 / 최초자산)^(1/투자기간)-1 -> 연복리수익률이므로 투자기간 12diff = kospi.index-1-kospi.index0diff \`\`\`Timedelta('607 days 00:00:00')26.111719470

11월 1일에 구매 -> 6개월동안 유지 4월 말일에 판매11월 첫날 시가로 구매4월 마지막날 종가로 판매수익율 = (3번과정 - 2번과정) / 2번과정 투자 기간이 21년 누적 수익율 계산CAGR(연복리수익율) 계산MDD(Max DrawDown) 백테스팅월별 수익률의

누적수익률 \*\* (1 / (투자기간/365)) - 1 시계열데이터 활용 기간을 구할때는 (마이너스) 사용하면 기간 출력 가능CAGR : 7.941722848934263MDDMDD : 27.7797268495886272.187658780024402310.5

BPS : 주가수익배수PER : 주가수익비율PBR : 주가순자산비율EPS : 주당순이익DPS : 주당배당금