24.03.07 TIL

예진·2024년 3월 7일

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전통적인 지표 활용한 차트 분석

1. 보조 지표 종류 찾아보기

이동평균선 (Moving Averages): 단기 및 장기 이동평균선은 주식의 추세를 파악하는 데 유용.
주가가 이동평균선을 상향 돌파하거나 하향 돌파할 때 매수 또는 매도 신호로 사용될 수 있음.
상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식의 과매수 및 과매도 상태를 나타내는 지표.
RSI가 70을 넘으면 과매수 상태, 30보다 낮으면 과매도 상태.
볼린저 밴드 (Bollinger Bands): 볼린저 밴드는 주식의 변동성을 측정하는 데 사용.
주가가 볼린저 밴드의 상한선 또는 하한선을 넘을 때 추세 반전의 신호로 사용될 수 있음.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD는 단기 및 장기 이동평균선 간의 차이를 계산하는 지표로, 추세의 방향과 힘을 파악하는 데 사용.
거래량 (Volume): 거래량은 주가 움직임의 강도를 나타내는 중요한 지표.
주가 움직임과 거래량의 관계를 분석하여 시장의 강도를 판단할 수 있음.

2. 활용할 보조지표 계산식

이동평균선 :
- 계산식 :

상세 :

단순이동평균 (SMA)

단순이동평균은 가장 기본적으로 사용되는 이동평균선의 한 종류로, 과거 일정 기간 동안의 종가를 모두 더하여 해당 기간으로 나누어 계산한다. 특정 시점에 대해 가중을 두지 않고, 모든 시점에 대해 동일한 비중으로 평균을 계산한다.

가중이동평균 (WMA)

현재의 값, 주가에 더 가중치를 두고 과거의 값에는 보다 적은 가중치를 두어, 현재의 추세를 더욱 잘 반영할 수 있게 한 방법이다. 단순이동평균은 정해진 기간 동안 모든 가격을 동일한 비중으로 평균 내기 때문에 현재의 추세가 과거 데이터로 인해 왜곡되는 현상이 발생할 수 있지만, 가중이동평균은 이러한 단점을 보완한다.

지수이동평균 (EMA)

지수이동평균은 가중이동평균의 일종으로, 최근 가격에 대한 가중치가 지수함수적으로 증가한다. 최근 가격의 영향력은 더욱 높아지며 오래된 시점의 가격이 미치는 영향은 미미해진다. 따라서 이동평균선이 가격의 변화를 보다 즉각적으로 반영할 수 있다는 장점이 있다.

이동평균 참고 자료

https://alphasquare.oopy.io/board/technical-indicator/sma
상대강도지수 (RSI) :
- 계산식 :
  
  RSI = (n 일간의 주가 상승폭 합계) / (n일간의 주가 상승폭 합계 + 하락폭 합계) X 100
- 상세 :
  
  RSI는 0~100까지의 값으로 표현하며, RSI가 보통 70이상이면 과열, 30이하이면 과냉각으로 본다.
  
  RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있다. 다만 이 경우 대부분의 오실레이터 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.
  
  또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.
  
  주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.
  
  RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.
  
  RSI 참고자료
  
  https://alphasquare.oopy.io/board/technical-indicator/rsi
볼린저 밴드 (Bollinger Bands) :
- 계산식 :
- 상세 : 볼린저 밴드의 윗선은 저항선이며, 아랫선은 지지선으로 본다. 20일선(중간선)은 지지 혹은 저항선으로 경우에 따라 해석한다. 지지선에서 매수하고 저항선에서 매도. 볼린저 밴드의 폭이 좁아지는 경우, 상하방으로 큰 폭의 움직임이 있을 것으로 해석
MACD :
- 계산식 :
- 상세 :
  장기 : 장기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 26
  단기 : 단기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 12
  시그널(K): MACD의 지수이동평균인 시그널 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 9
  
  MACD 값을 통해 장·단기 이동평균선의 관계와 주가 추세의 변동을 파악할 수 있다.
  
  MACD는 단기(12일) 이동평균에서 장기(26일) 이동평균을 차감하는 방식으로 계산되는데, 최근의 주가 변화를 더 강조하는 지수이동평균이 이동평균으로 사용된다. 서로 다른 길이를 가진 두 이동평균을 비교함으로써, MACD는 주가 추세의 변동을 측정한다.
  
  단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다면 양수값을, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 있다면 음수값을 갖게 되며, MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이동평균선의 거리가 서로 멀어지고 있음을 나타낸다.
  
  MACD 참고자료
  
  https://alphasquare.oopy.io/board/technical-indicator/macd
거래량 : 이미 Volume 컬럼 있으므로 계산 불필요.

3. 태블로로 구현하기 위해 계산된 필드 만들기

이동평균선 (Moving Averages):
- 20일간의 이동평균선을 나타내는 계산된 필드입니다.
- 계산식: WINDOW_AVG([Close], -20, 0)

상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI):

14일간의 RSI를 계산합니다.

계산식:

IF ISNULL(RSI) THEN
    WINDOW_AVG(IF [Close] > LOOKUP([Close], -1) THEN [Close] - LOOKUP([Close], -1) ELSE 0 END, -14, 0) / WINDOW_AVG(IF [Close] < LOOKUP([Close], -1) THEN LOOKUP([Close], -1) - [Close] ELSE 0 END, -14, 0)
ELSE
    NULL
END

볼린저 밴드 (Bollinger Bands):

20일 이동평균선을 기준으로 상한선과 하한선을 계산합니다.

계산식:

WINDOW_AVG([Close], -20, 0) + (2 * WINDOW_STDEV([Close], -20, 0)) AS Upper_Band,
WINDOW_AVG([Close], -20, 0) - (2 * WINDOW_STDEV([Close], -20, 0)) AS Lower_Band

MACD (Moving Average Convergence Divergence):
- 12일 이동평균선과 26일 이동평균선의 차이를 계산합니다.
- 계산식: WINDOW_AVG([Close], -12, 0) - WINDOW_AVG([Close], -26, 0)
거래량 (Volume):
- 거래량을 그대로 사용합니다.
- 계산식: [Volume]