백테스팅이란 단어와 항상 따라다니는 단어는 퀀트이다.
일반인들이 생각하는 퀀트란 대략 이렇다.
직접 통계적 모델링을 하고
이예 맞는 데이터를 수집하며 프로그램을 짜서
백테스팅을 돌려보는 사람들 이다.
그러나 백테스팅을 넓은 의미로 받아 들어야 한다.
왜냐하면 discretionary 트레이더들도 백테스팅은 기본으로 하게 되어 있다.
바로 기관 트레이더는 value at risk를 계산하기 위해서 이다.
포커로 치면, 통계적 확률을 구하는 행위이다.
이예 따른 여러가지 백테스팅을 하는데
개인이 하지 못하는 event driven backtesting 프로그램도 있다.
그러나 꼭 프로그램을 안돌려도 만약 이벤트의 강도를 직감적으로 알 수 있다면, 개인과 비슷하게 이벤트와 차트를 겹쳐서 해도 괜찮다.
event driven backtesting이란...
현재 나타난 이벤트와 매우 유사한 것을 찾아 당시에 모든 금융상품이 어떻게 움직였는지 보는 것 이다.
"우한 폐렴"이 covid-19으로 정해지기 이전에 기관들은 빠르면 11월 늦게는 1월초쯤부터 준비해 왔다.
왜냐하면 큰 이벤트 인데 시장은 아직 반응을 하지 않았기 때문이였다.
정확히 말하면 기관들에게는 적은 risk로 30배 많은 reward를 가질수 있는 기회 였다.
이 처럼 금융가에 백테스팅은 standard이다.
그러니
백테스팅 중 꼭 코딩을 짜서 정교하게 실행해야 되는 것을 만드는 사람들이 퀀트 이지, 백테스팅을 한다고 해서 퀀트가 되는 것은 아니다. 그러니 퀀트가 아니여도 백테스팅을 충분히 할 수 있다.
결론적으로 나는 일반 개인이 백테스팅을 할 때 잘못하는 점을 짚어주고 싶었다.
간단하게 말하면 우리는 세계1차대전을 시발점을 배울 때 '사라예보 암살 사건'만 배우지 않는다.
왜 그런 결과가 나올 수 밖에 없는 환경이였는 지를 배운다.
바로 우리가 백테스팅(과거에 비슷한 이벤트나 현상을 볼 때) 임해야 되는 자세 이다.
