[Trading Machine Project] Data Time Index Analysis

Dataframe split algorythm

• Idea From Divide and Conquer

1) Select all index to remove

• Dawn times
• time diff > 1s
• Nan rows

2) Split Dataframe by index

e.g. index가 1,5,10,17 로 설정했다면, split data set은
2~4, 6~9, 11~16 data set들이 나오게 됨

3) Select Dataframe over Block_size

• split dataframe의 row 수가 사용할 Block_size(lookback + forcast range)보다 적다면,
  해당 dataframe은 사용하지 않음

4) Merge Whole Dataframe

• 3)에서 선택된 모든 Dataframe을 모두 Dataset으로 만든 후, Merge

Target

• Lookback : 600 / Target : 100 (up, same, down)
  

Model Result

• data : btcorder_2024-03-22 오전
  

• 가격하락 (0) 에 대해서는 높은 F1-score
• 가격 동일 (1) 은 적은 데이터 수로 학습이 잘 되지 않음

Next Meeting

• Fix target to binary classification
• Balancing Target data
• Regression Model restart
• Cross Check the code
• 1s time series aggmentation