Update

Data Collection

• Websocket -> Asnc Websocket

BATCH_SIZE

• 64 -> 196 : 64s 간 나타나는 데이터가 유사하여 모델 학습에 큰 도움을 주지 못함

FEATURE ORDERING

• ask_16 ask_15 .. bid_1 bid_2 ...
• ask_16 bid_16 .. ask_15 bid_15 ...

Test Model (CNN + GRU)

Target Distribution

Prediction Distribution

RV > 0.002

Simple Result

Accuracy: 0.5378
Precision: 0.5173
Recall: 0.6301
F1 Score: 0.5681

Pattern of Before RV High

• 대부분의 경우에서 RV 정점 이후 변동성이 평소대로 돌아오는 회귀 현상 발생
• 변동성의 변동성 돌파 전략 시도도 유의미해보임 (Factor or Simple Model)

Next

• spread, bid ask ratio, mid price... 주요 Feature 로 CNN_LSTM 모델링 시도
• RV Local High 돌파 전략이 유효한지 점검