안녕하세요 :) 자칭 블록체인 애널리스트 및 개발자 아이린입니다. 어제 좋은 기회로 블록체인 데이터 분석 서비스 플랫폼 '크립토퀀트'의 오프라인 이벤트에 다녀왔습니다. 아이린 데려가준 갓-민족고대 최고존잘 컨설턴트군 감사합니다
블록체인에서의 퀀트 투자
전통 금융에서 퀀트 투자란, 간단히 말해 데이터와 수학적 모델을 기반으로 투자 결정을 내리는 방식이다. 인간의 감정이나 직관 대신, 엄밀한 수치 분석과 알고리즘을 사용하여 자산을 선택하고 포트폴리오를 구성하는 것이다. 블록체인 시장에 유입된 자금이 많아짐에 따라, 가상자산 시장에도 퀀트 투자의 적극적 도입이 시작되었다.
블록체인에서의 퀀트 투자는 주로 '코인'에 대한 데이터를 분석하는 것에서 출발한다. 가상자산 시장은 중앙 주체가 없는 상황에서 익명의 사람들에 의해 365일 24시간 운영되고, 블록체인의 특성상 모든 거래 데이터들을 투명하게 확인할 수 있다는 특징을 가진다. 변동성이 크고 정보의 비대칭성 또한 크기 때문에 공개된 데이터 기반의 접근 방식이 중요해지는 것이다.
가상 자산 시장에서 퀀트 방식을 사용하는 투자자들은 거래 데이터, 네트워크 활동, 시장 동향 등 다양한 데이터 소스를 분석하여 투자 결정을 내릴 수 있다. 시장 참여자들의 감정이나 불확실성에 휘둘리지 않고, 객관적인 데이터에 기반하여 더 안정적이고 예측 가능한 투자 전략을 수립할 수 있는 강점이 생기는 것이다.
크립토퀀트
하지만 개인이 블록체인 상의 데이터들을 직접 수집해 이를 시각화하여 의미있는 인사이트를 도출하는 것은 현실적으로 어려운 일이다. 온체인 데이터와 이에 대한 분석을 제공하는 툴들이 여러개 존재하는데 오늘은 크립토퀀트를 소개하려고 한다.
참고로 이거 내가 정리할 겸 자의로 쓰는 겁니다. 뒷광고 ㄴㄴ
https://cryptoquant.com/ko
사이트에 들어가서 Start for free를 클릭하면 간단히 계정을 생성한 후 메인 플랫폼으로 이동할 수 있다. 얼마 안 걸리니 해보자.
들어가면 다양한 가상자산에 대한 요약, 데이터 분석, 시세와 통계, 기본 정보와 인기 게시글들 확인 가능
인사이트 클릭하니까 데이터 분석을 기반으로 한 리서치도 확인 가능하다. 근데 개인적으론 사이트 들어가서 확인하기엔 귀찮을 수도 있으니 차라리 텔레그램 채널 구독하는 것 추천
https://t.me/cryptoquant_kr
커뮤니티에서 여러 전문가들의 차트와 인사이트를 확인할 수 있는 것이 장점 같다. 그것도 한국어로! 다른 온체인 플랫폼들을 많이 다룬 입장에서 투자에 포커스를 맞춰 한국어로 전문가들의 실시간 정보들을 확인할 수 있다는 것이 매력 포인트였다.
워크샵 및 뒷풀이 후기
이번 행사는 크립토퀀트 온체인데이터 분석 교육과정 수강생들을 대상으로 열렸다. 나는 수강생은 아니었고,, 지인 자격으로 갔다.
유명하신 조재우 교수님의 비트코인 가격과 채굴 지표의 관계를 분석하는 방법, 크립토퀀트 한국 커뮤니티 매니저 Dan님의 온라인 세션 요약 강연이 있었다. 자세히는 좀 그렇고 간단하게만 정리하자면
- 온체인 데이터의 변화는 항상 주체들의 동기로부터 나오는 행동에 기반
- 시장 참여자들은 합리적으로 행동하며, 이를 대변하는 지표와 경향성, 시그널을 파악해야 한다.
- 거래소 자금흐름, UTXO (비트코인 흐름 지표), SOPR (투자자 수익실현 지표) 등을 분석해서 지금은 어느 구간이고, 최고점과 최하점은 어디일지 예측
크립토퀀트 한국어 계정은 팔로우하고 있었어서 교육과정을 듣진 않았지만 설명해주시는 것을 들으며 대체적으로 따라갈 수 있었다. 자료들은 많이 보는데 왜 해당 지표들이 중요하다고 하는지, 어떤 패턴이 시그널인지 등 결과에 앞선 과정과 원리를 이해하고 싶은 사람들에게 좋은 내용같다!
온라인 세션 3기 모집한다고 하니 관심있는 분은 들으셔도 좋을듯
https://event-us.kr/cryptoquantonline/event/80581
막걸리 넘 맛있었네요. 뒷풀이에서 어떤 분들이 모이셨는지 이야기를 들을 기회가 있었는데 신기한 것은 프로젝트나 재단 입장에서 일한 나와 가상 자산 프로덕트를 대하는 관점이 매우 다르다는 것이었다. 나는 주로 해당 프로젝트 자체의 성장 추세가 어떻게 될지, 내부적인 요소에 집중하고 있었는데 비슷한 포트폴리오를 가졌음에도 불구하고 투자 판단 근거나 소스는 매우 달랐다. (음 그리고 솔직히 말해서 대학생 1인 나에 비해 시드머니가 엄청 크셔서 놀랐다)
비트코인처럼 초기부터 시작된 체인의 온체인 데이터는 다른 것에 비해선 어느정도의 패턴이 나타날 수도 있다고 생각하는데, 런칭한지 얼마되지 않은 코인들은 충분한 온체인 데이터가 존재하지 않고 소규모 프로젝트가 대다수다. 게다가 현실적으로 기술 개발, 토크노믹스 부분 등에서 여러 리스크가 있다. 어느정도의 펀더멘탈 분석은 같이 병행해야 하지 않을까 싶기도 하다. 그래서 쟁글 리서치를 추천해드림!ㅎㅎ (사실 프로젝트의 기술력과 비전이 좋다고 무조건 가격이 오르는건 아니긴 해여.. 그래서 제 수익률이 읍...)
더 다양한 분석법과 투자 방식을 알게 되어, 기술이 아닌 자산의 관점에서 시장을 바라보는 법을 새롭게 익힌 것 같습니다. TMI지만 업계 관계자인 저보다 퀀트를 기반으로 투자하신 일반인 분들이 저보다 수익률이 진짜 비교 불가로 좋으시네요....ㅠ 왜 퀀트 퀀트 그러는지 알게 되었습니다.
크립토퀀트 커뮤니티 매니저님과 관계자 분들 좋은 행사 감사합니다!!
