리스크 한도가 거절한 블루칩 돌파
리스크 한도가 거절한 블루칩 돌파
포트폴리오 리스크가 이미 꽉 차, AAVE의 102달러 채널 돌파를 눈앞에서 흘려보낸 날.
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 314.36 |
| 활성 포지션 | JST(98), RUNE(78), EDU(51), ESP(54) |
| 미실현 P&L | -12.63 USDT |
| 총 포트폴리오 | 595.17 USDT |
놓친 기회
1. AAVEUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 돌파 시각: 16:19
- 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
- 이후 가격 흐름: 28일 채널 상단(102.52)을 거래량 증가와 함께 상향 돌파했으나, 이후 약 24시간 동안 후속 추세가 붙지 못하고 99~100 부근으로 되밀려 사실상 보합(-2~3%)에 그침. 강한 팔로우스루가 없었던 만큼 결과적으로 건너뛴 판단이 손해로 이어지지 않았고, 애초에 리스크 한도 준수가 우선이었으므로 스킵은 규칙상 옳았다.
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- 신규 셋업의 품질(AAVE는 60% 점유율의 블루칩 DeFi 렌딩)이 아무리 좋아도, 포트폴리오 리스크 예산이 소진되면 진입하지 않는다 — 시스템 규칙이 FOMO를 이긴다.
- 4개 포지션이 이미 리스크를 모두 점유한 상태에서는 우량 브레이크아웃도 받아낼 여력이 없다. 진입 기회는 결국 '리스크 예산'의 함수다.
잘한 점
- 리스크 한도 초과를 감지하자 즉시 감시를 종료해, 감정 개입 없이 규칙대로 스킵했다.
- 결과적으로 AAVE 돌파가 약한 팔로우스루에 그쳐, 규율 준수가 손실 회피로도 이어졌다.
아쉬운 점
- 미실현 -12.63의 저품질 포지션들이 리스크 예산을 붙잡고 있어 블루칩 셋업을 통째로 흘려보냈다.
- 누적 PnL이 -405 부근까지 밀린 드로다운 국면에서, 포지션 회전이 정체돼 자본이 비생산적으로 묶여 있다.
다음에 적용할 점
- 저품질·정체 포지션의 트레일링스탑/청산 기준을 재점검해 우량 셋업을 받을 리스크 예산을 확보한다.
- 리스크 예산 소진 시 후보군을 큐로 관리해, 기존 포지션 청산 즉시 상위 셋업으로 회전할 수 있도록 감시 로직을 정비한다.
Sources:
