[트레이딩] 시스템

YB N·2024년 10월 1일

시스템 심리투자 법칙

부자들의 다도회 시즌2

목록 보기

17/20

시스템 : 검색, 진입, 청산 규칙을 모아놓은 결과물

개인적인 판단이 개입할 여지가 없는 엄격히 규정된 시스템을 사용하는 것을 기계적 트레이더
개인적인 판단이 개입할 여지가 많은 시스템을 사용하는 것을 재량적 트레이더 라고 한다

어떤 트레이더가 될 지는 결국 자신의 성향에 따라 달라지지만
둘다 장단점이 있기 때문에 결국 적절히 조합하여 사용하여야 한다

시스템 트레이딩

시스템을 활용해 돈을 매매하기 전에 당연하게 시스템을 검증해보아야 한다

어떻게?
1. Backtest - 시스템의 규칙을 과거 데이터에 적용
2. Forwardtest - 실제 돈으로 포지션을 소규모 매매하는 것
보통 백테스트부터 시작하고 결과가 좋으면 포워드 테스트로 넘어갔다가
포워드테스트 결과도 좋다면 서서히 포지션 규모를 늘리는 방법으로 진행한다

백테스트

컴퓨터로 소프트웨어를 사용할 수 있지만
결국 실제 트레이딩으로 넘어가는 테스트 방법은 수동검증

수동검증

한번에 하루씩 과거 데이터를 검토하여 그날의 매매 신호를 꼼꼼히 기록한다
이를 매일매일의 기록으로 최소 2년동안의 일일 주가과 거래량 데이터를 통해 반복한다
페이지 맨 위에 시스템 규칙을 적고 날짜, 주가, 신호를 기입하는 칸을 만든다
이렇게 하면 자동 시스템과 다르게 의사결정 능력이 크게 향상될 수 있다

모의 트레이딩

매수, 매도 결정을 기록하고 실제 트레이딩처럼 결과를 추적하되 돈을 걸지 않는 것

모의 트레이딩을 할 때는

감정에 치우치지 않고 좋은 판단을 내리기 쉽고
실제 트레이딩과 달리 주문이 완벽하게 체결되며 (체결오차 없음)
부담없이 어려워 보이는 기회도 잘 잡기 때문에
실제보다 성과가 좋은 편이다

때문에 모의 트레이딩과 실제 트레이딩이 크게 다르기 때문에 모의트레이딩으로 연습하는 것은 큰 도움이 되지 않는다
단지, 모의 트레이딩은 시스템과 함께 나의 자제력을 검증하는 목적으로 사용해야한다

🌟모든 트레이딩의 세가지 요건🌟

트레이딩 설정
어떤 트레이딩이든 3가지 수치 (진입, 목표, 손실제한)을 기입하라
무조건 잠재 위험/ 보상 비율은 2대 1보다 좋아야 한다
위험관리
어느 정도 위험을 감수할지 미리 결정하라
전략
모든 트레이딩은 구체적인 시스템 또는 전략을 토데로 해야한다
반드시 트레이딩 계획과 전략을 먼저 결정하고 이에 맞을 때만 진입하라

대표적인 시스템 Proposal

삼중 스크린 매매 시스템

두 번의 검증장치(스크리닝)을 거쳐 매매하는 기법
스크린 -> 스크리닝 -> 스크리닝
3단계 테스트를 모두 통과하면 성공할 확률이 훨씬 높아진다

시장은 단 하나의 지표로 분석하기에는 너무 복잡하고
지표들은 동일한 시장에서 상반된 신호를 보내기도 한다

예를 들어 추세추종지표는 추세를 따라가기 때문에 상승 추세에 매수 신호를 보내는데
전환점을 식별하는데 유리한 오실레이터는 과매수 상태가 돼 매도 신호를 보낼 수 있다

추세 추종 지표는 시장이 움직일때는 수익을 볼 수 있는 지표지만 박스권일 때는 속임수 신호가 되고,
오실레이터는 시장이 박스권에 있을 때는 수익을 주지만 시장이 추세를 보이면 위험하다.

사람은 결국 자기가 하고 싶은 매매에 지표를 맞추기 일수라서
지표를 사용하는 것에 주의해야한다

또 다른 예시로 시간 단위 선택에도 추세가 달라진다.
일간 차트에서는 상승추세가 주간 차트에서는 하락일 수 있는데 어떤 시간 단위를 기준으로 할 것인가?

첫 번째 스크린: 시장의 조수 판단

내가 주로 트레이딩 하고자 하는 시간단위를 선택한다(ex-며칠)
그 시간 단위(ex-일간)가 중기(파도)가 된다. 그보다 작은 단위(ex-분간)는 단기(잔물결)이 되고
큰 단위(ex-주간)은 장기(조수)가 된다

삼중 스크린은 트레이딩하고자 하는 차트의 시간 단위보다 한 단계 더 큰 단위의 스케일을 분석하는 것에서 시작된다 => 조수🌊

장기 차트를 통해 황소🐮가 될지 곰🐻이 될지 정한다
그리고 나서 중간 스케일로 가서 어디에서 진입하고 어디에 손실제한을 설정할지 전술을 짠다

트레이더에겐 매수, 매도, 관망 3가지 선택지가 있다.
첫 번째 스크린은 이 중 하나를 걸러주는 역할을 한다
ex - 상승 추세가 나타날 때는 매수 또는 관망만 허락한다
하락 추세가 나타날 때는 매도 또는 관망만 허락한다

임펄스 시스템을 첫 번째 스크린으로 활용하는 것을 추천한다

(연습해보자.)

주간 MACD 히스토그램을 삼중 스크린의 첫번째 스크린으로 활용

일단 무조건 주간만 본다 (일간? 그런거 있다고 생각 하지도 마!)

주간 MACD 히스토그램의 A에서 최상의 매수 신호 켜짐
히스토그램 최근 2개의 기울기가 상승 전환할때 매수신호가 켜지는데 A, C, E에서 매수신호가
B, D에서 매도신호가 떴음
그럼 A, C, E에서는 매수 또는 관망
B, D에서는 매도 또는 관망
그리고 복습하자면 A와 E가 C보다 더 좋은 매수신호!

두 번째 스크린: 시장의 조수에 역행하는 파도!

주간 차트에서 이탈하는 일간 차트의 움직임을 식별한다
어떻게? 이 때 오실레이터를 사용한다
첫 번째 스크린을 통해 이미 시장의 장기 추세와 반대되는 방향의 매매는 필터링 했기 때문에
오실레이터를 통해 가격이 하락했을 때 매수신호 가격이 상승했을 때 매도 신호를 보낸다

일간 차트에 오실레이터를 적용한다
강도 지수, RSI, 엘더-레이, 스토캐스틱 같은 오실레이터도 괜찮다

(연습해보자.)
일일 강도 지수를 두번째 스크린으로 활용
(나중에 연습해보자)

세 번째 스크린: 진입 기법

세 번째 스크린은 진입 기법으로 보다 자유롭다
여러 방법이 있지만 하루종일 실시간 데이터를 들여다 볼 수 없는 나에게는
크게 적용할 수 있는 방법은 아닌 것 같은데
책의 저자가 제시하는 방법 중
"평균 지수이동평균 관통"이 오전에 주문하는 경우 대체할 수 있다고 한다

평균 지수이동평균 관통
주가가 상승하는 동안에도 되돌림이 발생하는데
이 되돌림이 빠른 지수이동평균 아래 얼마나 하락하는지 측정해본다

그림의 일간 차트에서 지난 4~6주간의 일간차트를 기준으로
1. 주가가 A, B, C, D 네 차례 빠른 지수이동평균(13일-ⓛ) 아래로 하락했고
2. 평균 하락 관통값은 9.60달러이다
3. 오른쪽 끝(오늘)의 지수이동평균은 1,266달러이고
4. 전날의 지수이동평균 대비 증감량을 통해 내일의 지수이동평균을 예측한다(extrapolation)
5. 거기서 최근 하락 관통값의 평균을 뺀 가격 수준에서 매수 주문을 낸다
6. 이렇게 싸게 살 수 있는 기회를 잡을 때 까지 매일 계산해서 매수 주문을 낸다