Simple linear regression model in matrix form 자, 우리의 목표는 LSE를 통해 계수를 추정하는 것이다. matrix form으로 나타내면 다음과 같이 확인할 수 있다. 주목할 점으로는 $\mathit{\epsilon}$이 independent한 normal random variables라는 것이다. 그래서 $E(\mathit{\epsilon})=0$이고 $\mathit{\sigma}^2(\mathit{\epsilon}) = \mathit{\sigma}^2I$라는 것이다. 그럼 LSE 정규방정식에 대해서 생각해보자. 이해가 안된다면 이전 포스팅을 참고하면 된다. ![](https://velog.velcdn.com/images/shwjd1017/post/0a0