- 표준편차(Standard deviation): 총위험 또는 변동성
- 베타(Beta): 시장대비 민감도
- 샤프지수(Sharp ratio): 위험 한 단위를 감수할 때 얻을 수 있는 초과수익의 정도
- (수익률 - 무위험수익률) / 수익률의 표준편차
- 젠센알파지수(Jensen's alpha): 베타 위험하 초과 수익률
- 포트폴리오 수익률 - 기대(적정)수익률
- 트레이너지수(Treynor's ratio): 체계적 위험 한 단위당 무위험초과수익률
- (포트폴리오 수익률 - 무위험수익률) / 포트폴리오 베타
- 최대 낙폭(Maximum Drawdown): 특정 투자 기간 중 포트폴리오의 고점에서 저점까지 최대 누적 손실
퀀트 트레이딩, 통계에 관심이 많아요