N-Beats

N-Beats는 시계열 데이터 예측에 사용하기 위해 새로 제안된 모델이다.

1) Block structure: 한 block은 4개의 FC layer와 2개의 output으로 구성된다. Backcast output은 block의 input인 lookback period를 다시 regeneration하고, forecast output은 forecast period를 예측한다. 논문에서는 backcast의 역할을 signal approximate의 constraints로 간주할 수 있다고 설명한다.

2) Doubly residual stacking: 다음 block의 input으로는 이전 block의 input과 regeneration backcast의 residual을 넘겨준다. 이전 block에서 쉽게 approximate 할 수 있는 signal은 제외하고 어려운 부분만 다음 block에 넘겨주겠다는 의도이다. Global forecast는 각 block forecast의 합으로 구성된다.

3) Interpretability: 각 block의 output이 trend와 seasonality를 잘 반영하도록 통계 모델 (polynomial, Fourier series)을 가정한다. 그러면 각 block의 output으로부터 interpret가 가능해진다.

참고 사이트

• https://joungheekim.github.io/2020/09/09/paper-review/
• https://aijyh0725.tistory.com/3
• https://stopspoon.tistory.com/41