SARIMAX

SARIMAX의 seasonal_order

seasonal_order에는 PDQs 파라미터가 존재한다.

P: 모델의 계절적 자기회귀 부분의 차수이다. 예측 변수로 포함할 계절적 시차 값의 수를 지정한다.

D: 계절을 고정시키는 데 사용되는 계절 차분의 차수이다.

Q: 모델의 계절이동평균 부분의 차수이다. ARIMA 모델에 들어가야 하는 계절적 지연 예측 오차의 수를 지정한다.

s: 데이터의 계절 주기 길이이다. 주로 12를 사용한다.

P

예를 들어 특정 달의 판매가 '전년도' 같은 달의 판매와 어떤 식으로든 관련이 있는 경우 (1,0,0,12)를 사용할 수 있다. 특정 달의 매출이 '지난 2년' 동안 같은 달의 매출과 관련이 있는 경우 (2,0,0,12)를 사용할 수 있다.

D

모델이 관측치와 전년도의 해당 관측치 간의 차이를 사용하는 것이다. 예를 들어 6월 매출 데이터의 경우 이전 6월 매출 데이터를 뺀다. 이것은 계절적 패턴이 고정적이지 않고 해마다 면하는 경우에 사용한다.

Q

전년도의 오차를 사용하여 현재 관측치의 오차를 모형화한다. 현재 관측값의 오류를 모델링하기 위해 전년도와 2년 전의 오류를 사용한다.

예를 들어 이번 5월 매출 오차는 지난 5월 매출 오차의 함수일 수 있다.