금융 공학

금융

• 자금의 조달과 운용을 다루는 분야
• 개인, 기업, 정부가 자금을 모으고 사용함
• 투자, 대출, 보험, 자산 관리 등의 활동을 포함

주요 금융 자산

• 주식(증권) : 기업의 소유권을 나타내는 증권. EMH(효율적인 시장 가설 : 전체 투자자에게 공개된 정보가 주가에 즉시 반영되어 주식 시장이 항상 공정하고 효율적으로 작동한다는 가설)을 사용함.
• 채권 : 정부나 기업이 자금을 조달하기 위해 발행하는 부채 증서. 신용 평가(차입자의 채무 상환 능력을 평가하고 등급을 부여하는 것)를 함
• 파생상품 : 기초 자산의 가치에 기반한 금융 계약. 선물, 옵션, 스왑 등이 포함됨. ABS(자산유동화증권으로 담보 자산에서 발생하는 현금 흐름을 기초로 발행된 증권. 주택담보대출, 자동차대출, 신용카드 채권 등) 이용

수익률

• 투자 자산의 초기 가치 대비 변화율
• 퍼센트로 표현함
• 로그 수익률 : 자연 로그를 이용한 수익률, 시간의 흐름에 따른 연속 복리 효과를 반영한 것.

복리

• 원금에 이자가 붙고 다시 그 이자에 이자가 붙는 방식
• 시간에 따라 자산이 기하급수적으로 증가하는 효과가 있음

현재 가치

• 미래의 금액을 현재 시점에서 평가한 가치
• 투자 결정과 재무 계획에서 중요한 개념임
• 할인율을 사용함

포트폴리오

• 다양한 자산의 집합, 분산 투자와 리스크 관리를 통해 수익 극대화 및 손실 최소화를 목표로 하는 것
• 주식, 채권, 현금, 부동산, 파생상품 등 다양한 자산으로 구성 -> 펀드 매니저
• 투자 목표, 리스크 허용도, 투자 기간에 따라 구성 비율이 변화함
• 자산 배분, 리밸런싱, 시장 변화에 대한 대응 등
• 최적화된 자산 배분
• 적게 쓰고 많이 버는 것

CAPM

• 자본 자산 가격 결정 모형
• 자산의 기대수익률을 시장 위험과 무위험 수익률을 기반으로 계산하는 모델
• 기대수익률 = 무위험수익율 + 자산의 beta * 시장 위험 프리미엄
• 자산의 리스크와 기대수익율 간의 관계, 포트폴리오 구성 및 평가에 사용됨

금융 공학

• 금융(FInance) + 공학(Engineering)
• 금융 문제를 해결하기 위해 수학, 통계, 경제학, 컴퓨터 과학 등의 방법을 사용하는 학문
• 파생상품 가격 설정, 리스크 관리, 투자 전략 개발 등에 활용
• 전쟁으로 인해 로켓 사이언티스트들이 금융시장으로 넘어가게 되며 발전함
• 오늘날 금융기관과 금융전문가의 글로벌 경쟁력을 결정하는 첨단핵심기술임

금융 공학 주요 분야

1. 파생 상품 설계
2. 금융 시장 분야
3. 리스크 관리
4. 기타 등등(ai전환, 공학적 접근)

특징

• 예금과 이자의 차이보다 대출 이자가 높아야지 금융 회사가 생존할 수 있음
• 예측, 파악, 분류 작업을 수행함
• 주식이 내려가면 채권은 올라감
• 채권은 금액이 크기 때문에 거래가 크지 않고, 위험 분석을 해야 함(채권의 등급을 매겨야 함)
• 자산을 유동화
  • ABS : ABS : 자산을 기본으로 한 증권
  • MBS : 주택을 담보로 하는 증권
• 금융망은 촘촘하게 엮여 있음 -> 한 곳에서 구멍이 나면 손실이 발생 -> 금융 위기 발생
• 금융 분야는 위기에 취약하기 때문에 리스크 관리가 중요함 -> 금융 기관에서 쌓아둔 비상금을 통해 방지할 수 있음
• 거래에서 빼버리는 것 -> 돈을 주고 받을 수 없음
• 코로나 이후 지점보다 디지털에 더 신경쓰기 시작함 -> 코로나 시기에 지점을 가지 못해 민원이 많을 것이라 예상하였는데, 코로나 전과 민원 건수는 비슷하였기 때문

금융 공학 분야에서의 필요 역량

1. 금융 지식(금융과 공학을 연결할 수 있어야 하기 때문)
2. 직접 해결할 수 있는 능력

Colaboratory

https://colab.research.google.com/?hl=ko#

• 구글에서 제공하는 환경
• 저장 위치 : 구글 드라이브
• 노트북 : 코랩에서 사용하는 단위
  • 확장자 : .ipynb
• 코드쉘 : 코드를 입력하고 실행하는 부분. 코드쉘 단위로 실행됨 -> 스크립트 언어
  
• 텍스트 : 문서 편집기. 참고 자료나 주석을 작성하는 데 사용. 실행되지 않음.
• 런타임 : 가상의 컴퓨팅 환경
• content : 작업 경로

Gemini

• 구글에서 만든 생성형 ai

파이썬에서의 자료구조

리스트

• 한 줄 짜리 자료구조
• 라이브러리(numpy) 없이 사용 가능
• 자료구조 안의 값을 변경할 수 있음

튜플

• 한 줄 짜리 자료구조
• 자료구조 안의 값을 변경할 수 없음
• 리스트보다 속도가 빠름