김삘롱은 가치투자를 하지 않습니다. 언제나 트레이딩으로 접근하며 기술적 분석에 더 의미를 두고 기술적 지표를 연구하고 있습니다. 기본적 분석을 기술적 분석에 재료로 사용하고 퀀트 투자자가 되고 싶은 목표가 있습니다.
서론
자동매매를 만들기는 매우 쉽다. JSON 형태의 자료를 거래소에 전달하기만 하면 되기 때문이다. 프로그램언어의 초보자도 핵심만 배우면 금새 따라 만들 수 있다고 생각한다. 그러나 지금 부터 내가 다룰 이야기는 자동매매 프로그램이 아닌 시그널 전략을 만들고 백테스팅하는 방법을 쉽게 많은 사람들에게 알리고자 글을 작성해보고자 한다. 시작은 대중성 있는 볼린저밴드를 다뤄볼까 한다. 이미 많이 알려져 있기 때문에 볼린저밴드만으로 우리가 기술적 지표를 어떻게 이용해야 하는지 엿볼수 있지 않을까 하는 생각이 된다.
볼린저밴드
재무분석가 존 볼린저가 1980년에 개발한 기술적 보조지표로 20일 이동평균선을 기본적으로 사용하며(물론 이 20일은 변경할 수 있다.) 이동의 흐름에 가격구성을 종합해 고가 저가의 편차를 시각적 표현을 더해 밴드의 형태로 만든 지표이다.
토막상식 : SMA는 Simple Moving Average약자로 "단순이동평균선"으로 불려진다. 따라서 볼린저밴드의 기본 세팅은 SMA20이다.
대중성과 인기의 비결
1. 트위터를 통한 소통
존 볼린저는 현재도 생존중이며 트위터를 통해 대중과 소통한다.
비트코인 50k 간다던 존볼린저...
최근에는 이더리움을 바라보고 있고 W 패턴을 참 좋아함.
2. 표준편차를 더해 안정성을 보완
머리가 어질어질 하고 벌써부터 현기증이 난다. 하지만 이 표준편차의 존재의 이유에 대해서는 시그널제작을 위해 살펴볼 이유가 분명하다. 추측 통계학을 공부해봤다면 들어봤을 단어이기도 한데 평균, 표준점수, 백분위등과 함께 표준편차가 사용된다. 데이터 집합의 산포를 정량화 하는 것에 일반적으로는 사용된다. 볼린저 밴드는 SMA Length(SMA20)에 따른 평균을 구해야 하므로 표준편차는 더욱 중요하다. 이 표준편차는 변동성을 감소하는 중요한 역할을 하게된다.
그림에서 설명된바와 같이 데이터의 평균을 계산하고 값에서 평균을 빼고 차이를 곱한다. 중요한건 음수를 제거한다는 내용이다.자 이제 쉽게 설명하면 1, 2, 2, 4, 6이 있고 표준 편차를 구해본다면 공식은 아래와 같다. 여기서 숫자는 캔들의 크기로도 볼 수 있고 1에서 2까지는 변동성이 없지만 갑자기 4까지 올라간다는것은 100%가 상승한 것이고 6까지 올라가는 것은 이전 4의 가격에서 50% 상승을 의미한다. 종합을 해보면 최종적으로 모든 수를 더해 나온 편차는 3이다. %로 바라보고 이야기 했으니 30%로 볼 수도 있다.
(1 + 2 + 2 + 4 + 6) / 5 = 15/5 = 3토막상식 : 계산기에는 s x라는 마크가 보였을것. 이것이 표준편차다.
아무튼 이 표준편차를 이용하면 변동성에 따른 불규칙 밴드의 모습을 보다 스무스하게 만들 수 있다. 볼린저 밴드가 둥글둥글한 이유이기도 하다. 누군가의 가격 변동으로 인해 작은 구간에서 추세 감지를 할 수 없도록 만들게된게 핵심이다. 여하튼 변동이 크면 밴드 크기가 들숙 날숙 하게 되는데 표준편차를 이용하면 밴드안에서 캔들이 놀게 된다. 존볼린저가 부자가 되지 못했지만 그의 생각과 만들어낸 지표는 어쩌면 트레이딩에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 도왔고 또한 가능성과 기회를 주었기에 어쩌면 현재까지도 인기 있는 지표중 하나가 아닐까 하는 생각이 든다.
3. 시각적 데이터 표현
볼린저밴드는 시각화를 위해 아래와 같은 간단한 표현을 띄고 있다.
UpperBand(상단) => 20일 가격 평균 + 20일 가격 표준편차 X2
MiddleBand(중간) => 20일 가격 평균
LowerBand(하단) => 20일 가격 평균 - 20일 가격 표준편차 X2
4. 쉬운 매매 접근성
해석이 다양하게 나올 수 있지만 일반적인 볼린저밴드의 해석은 밴드 하단을 매수 그리고 밴드 상단을 매도의 시그널로 많이본다. 틀린접근은 아니다. 쌀때사고 비쌀때 판다는 생각인데 이것은 마치 박스권횡보에서는 잘 맞아떨어지며 밴드가 수축 또는 확장이 멈췄을때 효과적으로 사용된다. 하지만 박스를 벗어나는 순간 돌이킬 수 없는 상황이 만들어 지기도 하다. 볼린저 밴드를 심도 있게 연구해보지 못했다면 존 볼린저를 욕했지 모르겠지만 애초에 존볼린저는 트레이딩에서 접근시 메뉴얼을 꼼꼼히 작성해 두기도 했다.
1. 볼린저 밴드는 수축과 확장의 의미로 사용하라
수축 후 큰 확장이라면 포지션 진입을 고려하라.
2. 밴드안에서 캔들은 결국 중심이 진행하는 방향으로 나아간다.
이동평균선과 같이 캔들과 라인은 결국 서로를 끌어당기는 것과 같이 수렴한다는 내용이며 추세전환을 의미하기도 한다.
3. W M 쌍고/쌍저 패턴을 함께 사용하라
존볼리저가 W/M을 보고 있다는 것은 지지와 저항이 밴드 추세에 근접하는지 포지션의 확율을 높이는 근거로 사용하고 있는 것과 같다.
추가 : 김삘롱 추가 의견
이미 많은 트레이더들은 볼린저밴드 매매를 통해 실패를 경험해 보았겠지만 추세가 유지되는 장에서는 볼린저밴드 외 RSI MACD등 다른 추가지표를 사용하는 이유이기도 하다. 확실히 볼린저 밴드만으로는 트레이딩 시그널로는 볼 수 없다.
설명 : 녹색구간에서 음봉이 밴드를 이탈 후 다시 밴드로 들어오는 순간을 매수, 빨강구간에서 밴드를 이탈 후 추세를 이어가지 못하고 다시 밴드 안으로 들어로는 순간을 매도, 보라색 구간에서 밴드 이탈 후 다시 중심 라인인 주황색으로 캔들이 돌아오게되는 회귀현상
다음 화 : 볼린저를활용한 트레이딩뷰 파인스크립트 전략 코딩
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