퀀트 데이터 열 M2, market-timing

대부분의 qunat, algo 대형펌들은 회사 전체적으로 손해를 봤다. 그러나 큰피해는 없었다. 다른 말로는 그 조직 안에서 수익을 낸 사람들이 있다는 것 이다.그들이 무엇을 사용 했는 지는 모르겠으나... 대부분의 퀀트들이 놓치는 것을 넣었다는 것은 분명한 사실 일 것 이다.

나는 그게 아마 금융시장의 호황을 미리 알려줄 수 있는 m2 데이터나 market-timing 데이터 열이 들어 갔을 거 같다. 후자 같은 경우 많이들 사용하는 이동 평균선을 넣으면 된다. 그러면 모든 상황에서 손실을 최소화 한다. 당연히 상승분에 수익률을 적어 질 수 밖에 없다. 전자 같은 경우 policy가 발표되면 미리 선반영 해도 좋다 왜냐하면 m2 통계는 한발 늦을 수 밖에 없다.