짧게 말하면...
안되는 것을 마치 되는 것 처럼 포장 한다.
인공지능을 금융에 접목하는 것은 직접 투자에 절대로 할 수 없다.
인공지능을 활용하여 특정 영역에는 쓸 수 있다.
Execution을 돕는 다던가,
투자에 참고 할 수 있도록 비선형 데이터들을 선형 데이터를 바꿔 준다던지
과거 통계적으로 이러한 현상이 일어날 때 이러한 현상이 뒷 따랐다 던 지
어떻게 해야 조금 더 완벽한 hedge 할 수 있다던지...
그러나 직접적으로 사고 팔면서 현실에서 수익나는 모델은 없다.
이것은 딥러닝 뿐만 아니라 강화학습에서도 똑같다.
이러한 문제를 정확히 들추는 논문이 있다.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3973086
물론 위 저자가 제시한 custom loss function에서도 문제가 있다.
본질적으로 loss function의 그래프가 asymmetric이기 때문에
항상 현실보다 덜 예측 하여 실제 포지션 진입이 거의 불가능 할 것 이다.
이런 논문은 양반이지...
한국에는 단 한 건의 금융 논문이 이러한 문제가 언급 조차도 하지 않았고
오히려 자신들이 잘못 연구한 것을 또 다시 영문으로 써 해외 논문집에 올리는 대담함을 보여주고 있다.
더 대담한 놈들은 '사기' 연구 바탕으로 사업까지 하여 큰 액수의 투자를 받았다는 것 이다.
이런 것이 사기가 아니면 무엇이 사기 인가?
ps.
해외 인공지능 금융 논문들도 다 비슷하다.
그래도 시도해보고 이런 안되서 다르게 시도해 봤다. 그러나 되지 않았다. 라는 결론 내는 연구들이 꽤나 있다.
한국 연구자들도 이렇게 인정하는 모습을 보이면 좋겠다.
같은 한국인으로써 부끄럽다.
남이 하기전에 제발 스스로 연구 철회 하시길 바란다.
