Data Set

BTC

• +9 hour 시간 보정 필요
• 2024-01-22 09:00:05.899 to 2024-02-05 09:00:24.493
• shape : (4,785,840 row, 62)

Realized Voltility

Time interval

• 3초 이상 간격 비율: 0.3143%
• 평균 시간 간격: 0.298s
• 중앙 시간 간격: 0.120s
• 최대 시간 간격: 36m 14.207s

Check

• DB Merge 중 Time Inteval이 2일이 잡혀서 DB 추출에 실수가 있었음을 확인

• max time interval이 36m 12s가 나온 부분에 대한 의문
• 이전 행과 가격 및 호가 잔량에 대한 변화는 없었음

Aggregation Performance

약 360개 LOB로 약 360x3 후 Realized Volatility 예측

TIME Group

1s

Test Accuracy: 0.2965
Recall per class: [0.14231365 0.65090824 0.01699346]
Precision per class: [0.44181977 0.31355172 0.0151075 ]
Mean Recall: 0.2701
Mean Precision: 0.2568

10s

Test Accuracy: 0.6998
Recall per class: [0.96502904 0.24808006 0.00277778]
Precision per class: [0.70581467 0.82189668 0.00307692]
Mean Recall: 0.4053
Mean Precision: 0.5103

30s

Test Accuracy: 0.4986
Recall per class: [0.55665722 0.42379958 0. ]
Precision per class: [0.61760084 0.43562232 0. ]
Mean Recall: 0.3268
Mean Precision: 0.3511

60s

LEVEL Group

• BTC 같은 대형 Crypto는 가격 변화가 극적이지 않아 압축률이 높음 (12.6배)
• shape : (379,871 row, 62)
• 3초 이상 간격 비율: 29.1517%
• 평균 시간 간격: 3.750s
• 중앙 시간 간격: 0.900s
• 최대 시간 간격: 54m 06.107s

Test Accuracy: 0.4512
Recall per class: [0.12484946 0.47765727 0.56993127]
Precision per class: [0.67170626 0.3549323 0.53038056]
Mean Recall: 0.3908
Mean Precision: 0.5190

Level Depth Performance