[Trading Machine Project] Advanced CNN

Time Distributed CNN

• Concept : 각 시점을 학습하는 순간마다 학습 (Train-Loss 계산)

Original

• many to one
  

Time-Distributed

• many to many
• time & memory cost problem
• 

Reference

• DeepLOB 모델에서의 EMA Filter Part의 역할을 정교하게 할 것으로 예상
• Pytorch 지원 X, Keras(Tenserflow)에서 모델링 진행

Bid Ask Filter should be Same?

• CNN Second Part의 근접 2호가를 묶는 과정보다는 동일 호가 반대포지션 위치와 압축시키는 것이 더 의미 있는 접근 방법이지 않을까? (bid15 matched with ask 15)

EMA Filter Size

• DeepLOB EMA Filter는 4개 행 단위로 Time Series Denoise에 관여하는데,
  몇 개의 행 단위를 사용하는 것이 적절한가?

What is optimal point of out channel?

• Conv2d의 주요 채널 개수를 32, 64개로 설정한 상태인데 적절하다고 생각하는지