Feedback of Newsy Stock

• Date | 2024.5.10 (금)
• Location | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원1 4층 뉴지스탁

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Feedback

Tick Level Lookback & Forcast Range Problem

0.14s 단위의 짧은 틱 단위 데이터에서 30초(현재 task의 range)를 예측하기에는 너무 짧음

• 더 많은 Time Range Cover가 필요함
• Forcast Range를 늘리면 Lookback 단위도 늘려야 함

More Memory is Needed

현재 Lookback 단위 (700~800)이지만, 더 많은 Time Range를 Cover하려면, 128GB 정도의 메모리 소스 필요 (Colab 불가능)

Time Series Denoising

기존 메모리 공간으로 Lookback 단위를 그대로 유지하려면, Time Series Denoising이 필요

• EMA by Seconds (기존)
• Fillter
• Time Series Embedding
• Time GPT

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Low Volatility of BTC

BTC, ETH 같은 대형 Crypto는 유의미한 Volatility가 매우 적게 나타나는데 어떻게 해결할 것인가??

• Data Imbalancing
• Doge / XRP

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Why LOB??

For DeepLOB를 쓰기 위한 발표 : 주객전도 프로젝트?

• 다른 ML Model도 검토 필요
• ML이외의 통계 모델의 결과 값도 Feature로 사용 제안 (OLS 회귀)
• LOB를 Rolling Sum한 Feature 또한 고려