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취미로 퀀트 투자를 도전하는 직장인
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ADX, DMI

ADX는 추세의 강도를 확인하기 위한 아주 유용한 지표이다. DMI를 개선하여 나온 지표이며 ADX를 구하기 위해서는 우선 DMI를 계산하여야 한다.DM은 전 가격의 등락범위를 벗어난 현재 가격 등락을 의미한다. DM을 이용하여 PDM과 MDM을 아래와 같이 산출할 수

2022년 3월 23일
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전략 백테스팅(Vectorized)

데이터 수집 이전 포스팅에서 단순 3분봉 1000개로 백테스팅을 진행해보았는데, 고작 3일도 안되는 양이기 때문에 전략 검증에 있어서 신뢰도가 매우 낮다. 기본편에서 바이낸스 3분봉 데이터를 받아오는 API를 활용해서 3년 이상의 3분봉 데이터로 DB를 구축해보자.

2022년 3월 20일
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기술적 보조지표 (2022.03.17 Ver)

다양한 각도와 계산식, 그리고 통계 등을 바탕으로기본적 분석과 조합하여 폭 넓은 시장 예측을 가능하게도와주는 차트 분석 도구적절한 매수 시점과 매도 시점 파악성격에 따라 크게 5가지로 구분 추세의 진행 방향을 알려주는 지표 현재의 추세를 이용해 이익을 내고자 할때 사용

2022년 3월 15일
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전략 백테스팅(Event-Driven)

간단한 전략을 정하고 백테스팅 해보자.앞서 배웠던 기술적 지표 중 MACD가 MACD Signal을 상회화면 선물 매수, 하회하면 선물 매도이벤트 발생시 올인 올아웃 으로 거래.(몰빵 투자)푸른색 화살표는 저점이라 생각되어 매수, 붉은색 화살표는 고점이라 생각되어 매도

2022년 3월 13일
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퀀트투자 전략 검증 및 평가

퀀트 투자를 해본적이 없다면, 해당 포스팅을 읽기전 반드시 코인 기술적 분석 기초편을 다 숙지 하길 권고한다. 퀀트 투자란? 퀀트 퀀트투자 백테스팅 기본개념 용어정리 MDD CAGR 변동성 표준편차 Sharp Ratio 간단한 전략 백테스팅

2022년 3월 9일
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코인 기술적분석 기초를 마치며...

코인 기술적분석 기초에서 배웠던 키워드를 정리해보자.엔벨로프밴드볼린저밴드모멘텀, ROCSMA, EMAMACDRSIStochastic위 키워드를 토대로 추세 확인 및 이탈, 과매수, 과매도 구간등을 확인하는 지표들을 배웠다. 지금까지 배운 내용안에서 본인만의 아이디어를

2022년 3월 4일
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기술적지표3 - RSI(상대강도지수), Stochastic(스토캐스틱)

RSI는 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내며, 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다.RSI 지표 개발자인 Well

2022년 3월 4일
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기술적지표2 - MACD(이동평균수렴·확산지수)

이동평균 이동평균이란 이동하는 가격의 적정한 평균치를 수학적으로 산출하는것이다. 다양한 방법이 있으며, 이를 통해 추세의 범위와 이탈 등을 확인하는 용도로 쓰인다. 가장 대표적으로 사용되는 이동평균기법은 SMA와 EMA가 있다. SMA(단순이동평균) 단순이동평균은

2022년 3월 4일
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기술적지표1 - 모멘텀, 변화율(ROC)

바이낸스 코인 데이터를 가져오기모멘텀이란 쉽게말해 가격 변동 비율(혹은 속도)를 말한다. 여러가지 방식이 있지만 가장 간단하게 구할수 있는 모멘텀 지표는 N일전과 현재의 가격차이를 산출하여 나타낸 것이다.단순 모멘텀 = 현재 가격 - N일 전 가격차트 하단에 모멘텀 지

2022년 3월 1일
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박스권과 지지 및 저항

박스권은 가격이 일정기간동안 박스 안에서 오르내림을 반복하는 것을 말한다.다만, 박스권만을 가지고 추세판단과 전략을 짜기는 불가능하다. 박스권을 정하는것이 추세선과 마찬가지로 너무 주관적이기 때문이다. 뒤에 추세선과 더불어 다양한 지표와 함께 박스권을 변형하여 활용할

2022년 2월 20일
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추세

개요 앞서 바이낸스 데이터를 가져오는 것에 대하여 알아보았다. 다시한번 데이터를 차트로 그려보자. 저점과 고점으로 추세 확인 상대적 저점과 상대적 고점 위 차트를 보고 우리는 언제 거래하면 수익을 극대화 할 수 있을까? >주식거래의 A-Z는 쌀때 사서 비싸게 파는

2022년 2월 20일
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바이낸스 차트 데이터 가져오기

기술적 분석을 하기에 앞서 필요한 데이터를 먼저 구해야 한다.우리는 바이낸스에서 기술적분석을 토대로 자동거래 시스템을 만드는것이 목표기에바이낸스 API를 활용하여 데이터를 수집한다.여러가지 서드파티 라이브러리 있지만 바이낸스 문서에 나와있는 공식 커넥터를 사용하자.기존

2022년 2월 19일
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직장인 취미 퀀트 투자 개념(5. 상관계수)

상관계수 포트폴리오를 어떤 종목으로 구성할까? 이전 포스팅에서 포트폴리오를 구성해서 리벨런싱을 할 경우 벤치마크보다 안정성도 좋으면서 수익률까지 좋아지는것을 확인하였다. ![](https://images.velog.io/images/lazydok/pos

2022년 2월 7일
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직장인 취미 퀀트 투자 개념(4. 포트폴리오 비중조절(리벨런싱))

포트폴리오 비중조절(리벨런싱) 포트폴리오 전략의 수익률 산정 - CAGR(연평균 성장률) 앞서 우리는 ETF 2종목을 8:2로 구성하는 아주 간단한 포트폴리오를 구성해 보았다. 다시 한번 차트와 수익률을 확인해 보자. 수익률이 약 638.42%를 달성했다. 해당

2022년 2월 5일
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직장인 취미 퀀트 투자 개념(3. 포트폴리오 구성)

포트폴리오 포트폴리오 투자는 여러종목 담는거 아닌가요? 개별종목에 몰빵 할 경우, MDD가 높을 가능성이 확률적으로 높다. 즉, 개별 종목 몰빵은 리스크가 높다. 또한 우리는 대부분의 시장자금을 운용하는 전문투자자(+ 업으로 하루종일 시간과 노력을 들여 분석)보다 좋은

2022년 2월 1일
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직장인 취미 퀀트 투자 개념(2. 전략평가 및 분산투자)

분산투자 계란을 한바구니에 담지 말라 직장을 다니면서 최근 주식투자에 관심을 가지는 직장동료들이 부쩍 많아짐을 느낄 수 있다. 시간이 나면 예전에는 주로 부동산얘기를 했다면, 이제는 주식과 코인이 대화의 중심주제가 되었다. 옆에서 가만히 듣고있다보니 패턴이

2022년 2월 1일
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직장인 취미 퀀트 투자 개념(1. MDD)

Maximum DrawDown(최대낙폭)의 약자로 DrawDown 중 가장 큰 값을 의미퀀트투자를 함에 있어 대부분의 서적에서 보통 제일 처음 등장하는 개념개인적으로도 투자에 있어 가장 중요한 지표중 하나라고 생각말 그대로 최대낙폭을 의미하지만, 역시 글로 100번 보

2022년 1월 31일
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