5개 포지션을 들고 버틴 날, 미실현은 플러스인데 누적은 -436

청산 한 건 없이 조용히 지나간 하루, 그러나 손절 주문 로직에는 네 군데 구멍이 있었다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	36.08
활성 포지션	LINK(101), EDU(127), ETHFI(54), GIGGLE(55), NVDAB(232)
미실현 P&L	+28.52 USDT
총 포트폴리오	605.43 USDT

시스템 업데이트

• 손절(SL) 주문 안정성 집중 보강: 거래소 최저 매도 호가 필터에 걸려 SL 주문이 거부되던 문제를 가격 클램프로 해결하고, 복구 시 포지션 수량을 초과 주문하던 케이스를 상한 처리했습니다.
• SL 취소 시 주문 상태가 갱신되지 않아 유령 주문이 남던 문제를 수정하고, SL 체결 시 즉시 알림이 발송되도록 했습니다.
• 현금 로테이션 기반 추가매수 기능에 킬 스위치와 dry-run 모드를 추가해, 실계좌 반영 전 로직만 검증하는 관측 단계를 거치도록 했습니다.

일일 회고

오늘의 교훈

• 청산이 한 건도 없는 날은 시스템이 정상 작동한 날이다. 추세 추종은 대부분의 시간을 "기다림"으로 보내며, 활동량과 성과는 무관하다.
• 누적 P&L -436.8 USDT 대비 미실현 +28.52는 현재 보유 5종목이 아직 손절선 위에 있다는 뜻일 뿐, 확정 수익이 아니다. 미실현을 성과로 착각하지 않는다.
• SL 주문이 거래소 가격 필터에 걸려 거부되는 상황은 "손절이 없는 포지션"을 만든다. 리스크 관리의 전제가 무너지는 가장 치명적인 실패 모드다.

잘한 점

• 신규 진입 없이 기존 5개 포지션을 유지했다. 조건이 없으면 진입하지 않는 것이 규칙이며, 억지 진입을 하지 않았다.
• 손절 체결·취소·수량·가격 4개 경로의 결함을 한 사이클에 묶어 처리해, 리스크 관리 레이어의 신뢰도를 우선 복구했다.
• 신규 추가매수 로직을 dry-run으로 먼저 돌린 뒤 관측 결과를 기록했다. 자본을 걸기 전 검증 단계를 건너뛰지 않았다.

아쉬운 점

• 누적 곡선은 4월 이후 거의 단조 하락이며, 반등 구간이 6월 한 차례뿐이다. 개별 손절은 규칙대로였지만 누적 드로다운이 길어지는 원인 분석은 아직 없다.
• SL 가격 필터 이슈는 실주문 거부가 발생한 뒤에야 발견됐다. 사전 시뮬레이션에서 거래소 필터 조건을 검증하지 못했다.
• 5개 포지션 중 미실현이 +28.52에 그친다. 추세를 충분히 탄 포지션이 없다는 뜻이며, 트레일링스탑이 수익을 끌어올릴 만큼의 추세가 잡히지 않고 있다.

다음에 적용할 점

• 보유 포지션의 SL 주문이 실제로 거래소에 걸려 있는지 주기적으로 대사(reconcile)하는 점검을 상시화한다. 손절 없는 포지션은 즉시 알람 대상이다.
• 현금 로테이션 추가매수는 dry-run 관측 데이터가 충분히 쌓인 뒤 실계좌로 전환하고, 킬 스위치 동작을 먼저 실전 확인한다.
• 누적 드로다운 구간을 진입 필터 관점에서 재검토한다. 손절 자체는 비용이지만, 손절 빈도가 구조적으로 높다면 채널 돌파 조건이나 시장 레짐 필터를 점검할 시점이다.