3주 천장을 뚫고 4시간 만에 되돌아왔다
3주 천장을 뚫고 4시간 만에 되돌아왔다
돌파 5분 만에 추가매수했고, 그 자리에서 세운 손절가가 4시간 뒤 그대로 체결됐다.
요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 1건 |
| 승 / 패 | 0 / 1 |
| 총 P&L | -3.54 USDT |
| 총 수수료 | -0.28 USDT |
| 평균 P&L | -3.54 USDT |
| 승률 | 0% |
포트폴리오 현황
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 493.57 |
| 활성 포지션 | ANKR(61), SHIB(0), PEPE(0), ETHFI(51), MUBARAK(31) |
| 미실현 P&L | -3.02 USDT |
| 총 포트폴리오 | 637.52 USDT |
거래 상세
1. ETHUSDT — SL (-)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-09-11 13:49:48 @ 2582.58848444 |
| 청산 | 2026-09-11 18:05:50 @ 2538.502435723951285520974290 |
| 수량 | 0.07390000 |
| 매수 금액 | 190.85 USDT |
| 매도 금액 | 187.60 USDT |
| 수수료 | -0.2838 USDT |
| P&L | -3.54 USDT (-1.86%) |
| 보유 기간 | 0일 |
| 청산 유형 | SL |
진입 근거:
- 8월 20일 1900 → 2570 급등 이후 3주간 2400~2580 박스. 28일 Price Channel 상단이 2580 부근에서 평평하게 굳어 있었고, 그 위를 처음 넘긴 캔들에서 2572.51에 1차 진입했다.
- MA7 > MA28 > MA90 정배열이 유지되고 MA90이 상승 전환한 상태라, 추세 추종 진입의 전제 조건 자체는 충족.
- 돌파 캔들 거래량이 직전 2주 평균을 뚜렷하게 웃돌아 볼륨 확인도 통과했다.
- 190.85 USDT ≈ 포트폴리오의 30%. 전날 ETHFI(5%) 대비 훨씬 큰 단일 종목 비중이다.
잘한 점 / 아쉬운 점:
- 잘한 점: SL 2538.64를 세운 뒤 되돌림 구간에서 조정 없이 그대로 집행했다. 체결가 2538.50으로 슬리피지도 사실상 없었고, 손실 3.54 USDT는 1회 최대 손실 한도(포트폴리오 2% = 12.75 USDT)의 28% 수준에 머물렀다.
- 아쉬운 점: 진입 5분 만의 추가매수. 2593.79에 addup하면서 평단이 2572.51 → 2582.59로 올라갔고, SL까지 거리는 오히려 좁아졌다. 5분·+0.8%는 추세 확인이 아니라 돌파 캔들의 관성에 얹은 것에 가깝다.
- 아쉬운 점: 3주간 평평했던 채널 상단은 그 가격대에 매물이 두껍게 쌓여 있다는 뜻이기도 하다. 종가 확인 없이 장중 터치에 반응한 구조라 가짜 돌파에 그대로 노출됐고, 실제로 같은 날 장대 윗꼬리를 남기고 박스 안으로 되돌아왔다.
코인 소개: ETH
- 마켓 순위: #2 (CoinGecko)
- 카테고리: Smart Contract Platform, Layer 1 (L1), Ethereum Ecosystem, FTX Holdings, Multicoin Capital Portfolio, Proof of Stake (PoS), Alameda Research Portfolio, Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio, GMCI Layer 1 Index, GMCI 30 Index, Delphi Ventures Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, GMCI Index, World Liberty Financial Portfolio, Coinbase 50 Index
- 2026년 ETH 네러티브는 "디플레이션 자산"에서 "수익을 내는 기관용 자산"으로 옮겨갔다. 4월 이후 미국에서 스테이킹형 ETF(Grayscale ETHE, BlackRock ETHB)가 승인되며 ETH가 포트폴리오 모델 안에서 배당형 자산처럼 설명되기 시작했다.
- 전체 공급의 약 34%가 스테이킹돼 있고, ETF 유입·스테이블코인 결제·RWA 온체인화가 가격의 주 동인이다.
- 다만 미국 실질금리가 높게 유지되면 1%대 스테이킹 수익률은 위험조정 기준으로 경쟁력이 떨어진다. 최근 3주 횡보도 이 줄다리기의 결과로 보인다.
오늘의 활동
| 시각 | 이벤트 | 종목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 13:49 | 신규 진입 | ETHUSDT | - | 포지션 오픈 |
| 13:54 | 추가 매수 | ETHUSDT | - | addup #1 |
| 13:54 | SL 조정 | ETHUSDT | 0 → 2538.64 | ↑ up |
시스템 업데이트
(해당 날짜 변경 없음)
일일 회고
오늘의 교훈
- 3주 횡보 뒤 첫 돌파는 신호 품질이 가장 애매한 자리다. 채널 상단이 평평할수록 신호는 선명해 보이지만, 그 가격대에 대기 중인 매물도 그만큼 두껍다.
- 기록상 SL은 13:54 추가매수 시점에 처음 설정됐다(0 → 2538.64). 진입 후 첫 5분은 손실 상한이 정의되지 않은 구간이었고, 그 사이에 포지션은 오히려 커졌다.
- 손절 자체는 실패가 아니다. -1.86%에서 잘린 덕분에 박스 하단(2400)까지 밀렸을 경우의 손실 대비 1/3 수준으로 막았다.
잘한 점
- SL을 규칙대로 집행했다. 4시간 동안 버티거나 손절가를 내리는 조정 없이 시스템을 신뢰했다.
- 손실 규모를 2% 룰 안(12.75 USDT 중 3.54 USDT)에서 통제했다. 누적 -375 USDT 구간에서 만회형 베팅을 하지 않았다.
- 슬리피지가 거의 없었다. ETH처럼 유동성이 깊은 종목에서는 SL 체결 품질이 손익에 미치는 영향이 작다는 점을 재확인.
아쉬운 점
- 추가매수 타이밍. 터틀 규칙의 피라미딩은 추세가 ATR 단위로 진행된 뒤에 붙이는 것인데, 5분 간격·+0.8%는 확인이라 부르기 어렵다. 결과적으로 평단만 올리고 SL 여유는 줄였다.
- 단일 종목 30% 비중. ETH의 낮은 변동성 덕에 손실은 작았지만, 비중 결정이 ATR이 아니라 종목 선호에 가까웠다면 같은 규칙을 알트에 적용할 때 2% 룰을 즉시 넘긴다.
- SHIB, PEPE가 여전히 수량 0으로 활성 포지션에 남아 있다. 익스포져 집계가 흐려지는 문제가 며칠째 반복 중이다.
다음에 적용할 점
- 추가매수 조건을 시간이 아니라 ATR 배수로 명시 검증한다. 진입가 대비 최소 0.5 ATR 이상 진행했을 때만 addup을 허용하는 쪽으로 기준을 좁힐 필요가 있다.
- 진입과 동시에 SL이 서도록 순서를 고정한다. SL이 없는 구간에서는 포지션 사이즈 계산 자체가 성립하지 않는다.
- 포지션 사이즈를 ATR 기반으로 산출한다. "ETH니까 크게"가 아니라 "1 ATR 손실이 포트폴리오 X%"로 역산하는 방식이어야 종목 간 리스크가 균일해진다.
- 장기 횡보 박스의 돌파는 채널 상단 위 종가 확정 여부를 한 번 더 확인하는 필터를 백테스트로 검증해볼 만하다. 다만 진입 스킵이 늘어나는 비용이 있으니 채택은 데이터로 판단한다.
