1. Antonacci - Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum
1-1. 상대모멘텀과 절대모멘텀의 결합
상대모멘텀(상대적 상승주 매수 -> 수익 증가 & MDD 도움 안 됨)
절대모멘텀(상승장 매수 & 하락장 매도 -> 수익 증가 없음 & MDD 대폭 하락)
12개월 기준 모멘텀
1-2. 미국 + 국제주식 듀얼모멘텀
1-3. 채권 듀얼모멘텀
1-4. REITS 듀얼모멘텀
1-5. 금 + 미국채 듀얼모멘텀 (하락장)
1-6. 모멘텀 기준 변화
2. 백테스트
2-1.
듀얼모멘텀 + 자산배분 -> 상관관계 축소로 MDD 축소
