BAA(A)
<주요 내용 요약>
전략
공격/방어/위험신호자산을 구분하여 모든 위험신호자산이 긍정적일 경우 모멘텀 스코어가 가장 높은 공격자산 1개에 100% 투자하고 그렇지 않을 경우 방어자산 3개에 투자
단, 각 방어자산이 BIL의 이동평균보다 낮을 경우, 해당 비중 만큼 BIL로 가져간다(상대+절대모멘텀)
공격자산 - QQQ|미국나스닥, EFA|선진시장 주식, EEM|신흥시장 주식, AGG|미국종합채
방어자산 - AGG|미국종합채, BIL|미국단기국채, IEF|미국중기국채, TLT|미국장기국채, TIP|미국물가연동채, LQD|미국회사채, PBDC|원자재
카나리아 자산 - SPY|미국대표주식, EEM|신흥시장주식, EFA|선진시장주식, AGG|미국종합채
특징
카나리아 자산을 지역별 주식 3가지와 미국 종합채권 등 다양한 자산을 활용한다
손실 폭
최대 손실 폭 : -14.4%
BAA(B)
<주요 내용 요약>
전략
공격자산 - SPY|미국대표주식, QQQ|미국나스닥, IWM|미국소형주, EEM|신흥시장주식, VGK|유럽주식, EWJ|일본주식, TLT|미국장기국채, LQD|미국회사채, HYG|하이일드채권, PBDC|원자재, GLD|금, VNQ|미국부동산
방어자산 - AGG|미국종합채, BIL|미국단기국채, IEF|미국중기국채, TLT|미국장기국채, TIP|미국물가연동채, LQD|미국회사채, PBDC|원자재
카나리아 - SPY|미국대표주식, EEM|신흥시장주식, EFA|선진시장 주식, AGG|미국종합채
특징
카나리아 자산은 BAA(A)와 동일한 카나리아 자산을 사용하는 대신 공격자산과 훨씬 다양한 종목을 사용함(미국주식, 미국소형주, 유럽주식, 일본주식, 미국채권, 원자재, 금, 부동산 추가)
종목이 많기 때문에 상대적으로 회전율이 높아 거래 및 세금 관련 비용이 다른 전략보다 높음
공격자산을 고를 때 1개를 고르거나 6개를 고르는 전략으로 다르게 활용할 수 있다.
손실 폭
최대 손실 폭 : -11.2%
