Quantile regression

Quantile regression을 직관적으로 이해해본다.

LightGBM을 이용해서 Quantile regression을 수행하고, 여러 개의 Quantile을 추정할 때 발생할 수 있는 역전 문제를 소개한다.

Multiple quantiles 를 추정하기 위한 목적함수와 Crossing condition 을 방지하기 위한 제약조건을 소개한다. 또한, 구조적으로 Crossing condition을 방지하는 연구들을 소개한다.

LightGBM으로 동시에 여러개의 quantile을 crossing 하지 않도록 추정하는 방법을 소개한다.

Tensorflow를 활용하여 동시에 Multiple quantiles를 추정하며, Crossing problem을 방지할 수 있는 방법에 대해 서술한다.

Tensorflow를 이용하여 Multiple quantile을 추정하기 위한 모델을 학습하고 시각화한다.