참고:
https://m.blog.naver.com/stochastic73/221783539874
https://github.com/quantopian/pyfolio/tree/master/pyfolio
퀀트 투자를 위한 머신러닝, 딥러닝 알고리즘 트레이닝
import pyfolio as pf가 국룰
pyfolio에서 쓰게되는 함수들은
pf.perf_attrib
pf.plotting
pf.timeseries
에 주로 들어 있다.
사실 한 줄로 요약이 가능하다.
pf.create_returns_tear_sheet(수익률 시리즈)
이 한줄로, 수익률, 누적수익률, 샤프 비율, drawdown시기, 월별 수익률 등등을 한번에 알려준다.
유감스럽게도, pyfolio에서 example이라고 들어있는 것도 다 작동하지 않고, 또한 내 컴퓨터에서 zipline을 도저히 설치하는데 실패해, 그냥 예시에서 보여준 결과물을 토대로 기능을 기록만 해 둔다. 다만 이 함수들은 수익률 시리즈 데이터만 있으면 충분하므로 빠른 시일 내에 다시 다뤄 볼 것으로 예상한다.
from pyfolio.plotting import (plot_perf_stats,
show_perf_stats,
plot_rolling_beta,
plot_rolling_returns,
plot_rolling_sharpe,
plot_drawdown_periods,
plot_drawdown_underwater)
를 통해, 각각의 그래프를 그릴 수 있다. 이름 자체가 기능을 설명해 준다.
perf_stats가 다소 특이한데, 여러 포트폴리오 성과 지표를 알려준다.
