ARIMA 를 사용하여 미래의 Tesla 주가 예측을 하기 위해 포스팅 합니다.

2018-07-31 ~ 2022-12-30 의 기간의 데이터를 학습시켜서
2023-01-03 ~ 2023-07-28 의 기간의 주가를 예측하겠습니다.

1. 종가 차트

2018-07-31 ~ 2022-12-30 Tesla 종가 차트(Train)

2023-01-03 ~ 2023-07-28 Tesla 종가 차트(Test)

2. AR 모델 학습(Auto Regressive)

Train 차트

Train 차트는 거의 완벽하게 일치한다.

Test 차트

Test AR을 보면 전혀 일치 하지 않는것으로 보인다.

종가(Close)값을 제외하고 확대해서 본다면 의미없이 우상향하고 있는것으로 보이지만 약 2023년 1월 기간은 변화가 있어 보인다.

2023-01-03에서 1달간의 기간을 확대해서 본다면

2023-01-03에서 2주간의 기간을 확대해서 본다면

3. ARIMA 모델 학습

AR(Auto Regression), I(Integration) ,MA(Moving Average)

ARIMA 모델 역시 약 초기 1달간의 기간만 변화가 있어 보인다.


4주와 2주로 확대해 보니 ARIMA 역시 123정도의 종가에 수렴하고 있고 이 값은 마지막 Train 값인 123.18 에 수렴하는것으로 보인다.

4. 수작업으로 p, d, q 결정하기

차분 파라미터 d 결정

1차 차분 그래프 d = 1 설정
1D diff adf p-value: 0.0 stationary: True

파라미터 p 결정

lag-1 까지 유의하다고 나왔으므로 1로 설정하겠습니다.

파라미터 q 결정

ACF 그래프가 급격하게 꺾이는 부분을 q 값으로 설정해주면 되며, 여기서는 1로 설정하겠습니다.

역시 ARIMA 와 비슷한 결과 이므로 넘어가겠습니다.

5. AUTO ARIMA 모델 파라미터 결정하기

p, d, q 값 (2, 1, 2) 설정 되었습니다.



AR, ARIMA, AUTO ARIMA 모두 2주~4주 정도인 단기간은 예측이 가능하다고도 예상할수 있다.

하지만 2023-01-03의 전 거래일인 2022-12-30인 종가는 123.18 입니다.

예측인지 그냥 마지막 데이터 값으로 출력 된건지 알 수 없습니다.

6. 결론

2023-12-30 종가 123.18 예측값 122.5~123.5 이 데이터를 전적으로 믿고 거래한다면

매매전략

• 종가가 123(예측값)에 미달할시 3일에 걸쳐서 종가에 매입하고 123달러에 전량 매도한다.

총 3만 달러 매수시
2023-01-03 종가 108.1 1/3 매수 92
2023-01-04 종가 113.6 1/3 매수 88
2023-01-05 종가 110.3 1/3 매수 91

(108.1 92 + 113.6 88 + 110.3 * 91) / 271

총 271주 단가 110.6

2023-01-11 종가 123.22

주당 이익 12.62 총수익 3420

수익율 11.4%

첫 매수후 6거래일만에 11.4% 라는 엄청난 수익을 거둘수 있다.

7. 보안점 후기 (2번째 포스팅 예고)

보안점

• 다른 기간의 분석을 해봐야 한다.
• 다른 종목의 분석을 해봐야 한다.
• 위의 예측을 통해 매매전략을 수정해야 한다.
• 리스크 분산을 위해 동시다발적 동일기간 다종목으로 분산투자가 가능한가 분석해본다.

후기

실제 매매 가능한 매매전략을 사용하였고 단 1개의 예측이지만 수익이 가능하였다.
더 많은 분석 프로그램과 매매 자동화 프로그램을 복합적을 사용한다면 수익이 가능할지 도전해보고 싶다.