profile
개발 공부 중입니다.

[TIL_200807] Smart Beta and Portfolio Optimization/ML Classifier

Lesson 21. Project 3 - Smart Beta and Portfolio Optimization Chapter 3. 분류 3.1 MNIST 3.2 이진 분류기 훈련 3.3 성능 측정 오차 행렬 정밀도/재현율 ROC 곡선 3.4 다중 분류 3.5 에러 분석

35분 전
·
0개의 댓글

[TIL_200806] Portfolio Optimization

Lesson 20. Portfolio Optimization 최적화이론 - 선형 등식 및 부등식 제약 조건Lesson 21. Project 3 - Smart Beta and Portfolio Optimization

어제
·
0개의 댓글

[TIL_200805] Machine Learning Recipes 01~04

01-hello-world 02-visualizing-a-decision-tree 03-good-features 04-pipeline 기초적분법 - 치환적분 Lesson 20. Portfolio Optimization Lesson 21. Project 3 - Smart

2일 전
·
0개의 댓글

[TIL_200804] CAPM 발표 자료/기초미분법

\[금융] Efficient Frontier/CML 효율적 투자선과 자본시장선\[금융] SML/CAPM 증권시장선과 자본자산 가격결정 모형삼각함수의 미분 합성함수의 미분 음함수의 미분 Lesson 20. Portfolio Optimization3.1 MNIST

3일 전
·
0개의 댓글
post-thumbnail

[금융] SML/CAPM 증권시장선과 자본자산 가격결정 모형

⚠️ 체계적 위험 Systematic Risk

3일 전
·
0개의 댓글
post-thumbnail

[금융] Efficient Frontier/CML 효율적 투자선과 자본시장선

💡 Markowitz의 Efficient Frontier

3일 전
·
0개의 댓글

[금융] Modern Portfolio Theory (MPT) 포트폴리오 이론

Markowitz의 Efficient Frontier 위험자산에 투자할 때의 투자 결정 이론 기대수익률, 위험 (지배원리) 효용 극대화 Portfolio 포트폴리오 투자대상이 되는 여러 자산들의 집합 포트폴리오를 만들어 분산 투자를 하는 이유

3일 전
·
0개의 댓글

[TIL_200803] Portfolio Risk and Return/CAPM

Lesson 19. Portfolio Risk and Return 공분산,상관계수 무위험자산과 투자결정원리 자본시장선(CML) 체계적위험과 베타계수 증권시장선(SML) Lesson 19. Portfolio Risk and Return 발표 자료 Lesson 20. Po

4일 전
·
0개의 댓글

[TIL_200802] ETF: Exchage Traded Funds

Lesson 18. ETFs Create/Redeem Process AP가 ETF로 차익을 실현할 수 있는 이유 Lesson 19. Portfolio Risk and Return

5일 전
·
0개의 댓글

[TIL_200801] Stocks, Indices, Funds

Lesson 17. Stocks, Indices, Funds Investment Funds Mutual Funds Hedge Funds Futures Options Lesson 18. ETFs

5일 전
·
0개의 댓글

[TIL_200731] 선형회귀분석 복습

오늘 배운 것 Quant 복습 12-1. 회귀분석을 하기 위한 준비 12-2. Simple Linear Regression 단순회귀분석 [12-3. Evaluation of Regression Models 회귀 모형의 적합도 판정](https://velog.io/@ye

2020년 7월 31일
·
0개의 댓글
post-thumbnail

[통계] 12-3. Evaluation of Regression Models 회귀 모형의 적합도 판정

회귀 모형의 적합도를 판정한다는 것은, 다시 말해 종속변수가 독립변수들로 설명될 수 있을지를 판정하는 일이다. $$(실제값과\\ 평균의\\ 차이) = (추정치와\\ 평균의\\ 차이) + (잔차)$$위 그래프를 통해 직관적으로 알 수 있는 식이다. 이 식을 일반화하여 표

2020년 7월 31일
·
0개의 댓글
post-thumbnail

[통계] 12-2. Simple Linear Regression 단순회귀분석

각 1개의 독립변수와 종속변수를 가진 데이터셋을 가정할 때, Data points의 중심을 통과하는 하나의 직선을 상상할 수 있다. 최적의 직선을 찾는 과정이 선형회귀이다. 잔차\*들의 거리가 가장 작은 직선. \* (실제값) - (추정치)잔차제곱합($RSS$: Res

2020년 7월 31일
·
0개의 댓글

[통계] 12-1. 회귀분석을 하기 위한 준비

내 데이터의 평균, 분산, 공분산이 시간이 지나도 일정한가? = 내 데이터가 정상 확률 과정(stationary process)을 따르는가?The regression model is linear in the coefficients and the error term Th

2020년 7월 31일
·
0개의 댓글

[TIL_200730] Breakout Strategy 돌파매매전략

Lesson 16. Project 2 - Breakout Strategy 2.4 선형 연립방정식과 역행렬 Lesson 16. Regression (8-18) 발표자료 준비

2020년 7월 30일
·
0개의 댓글

[TIL_200729] 변동성/페어트레이딩/평균회귀

Lesson 14. Volatility Lesson 15. Pairs Trading and Mean Reversion Lesson 16. Project 2 - Breakout Strategy 2.4 선형 연립방정식과 역행렬

2020년 7월 29일
·
1개의 댓글

[TIL_200728] Numpy 선형대수: 벡터와 행렬의 연산, 행렬의 성질

2.2 벡터와 행렬의 연산 2.3 행렬의 성질Lesson 14. Volatility Lesson 15. Pairs Trading and Mean Reversion 2.4 선형 연립방정식과 역행렬

2020년 7월 28일
·
0개의 댓글

[TIL_200727] Time Series Modeling 시계열 분석 모형

Lesson 13. Time Series Modeling 02.01 데이터와 행렬Lesson 14. Volatility Lesson 15. Pairs Trading and Mean Reversion

2020년 7월 27일
·
0개의 댓글

[TIL_200726] Linear Regression 선형회귀

Lesson 10. Quant Workflow Lesson 11. Outliers and Filtering Lesson 12. Regression OLS(Ordinary Least Squares) 최소제곱법 coefficient of determination (R^2)

2020년 7월 26일
·
0개의 댓글

[TIL_200725] Trading with Momentum

Lesson 9. Project_1 - Trading with Momentum 01.02 수열과 집합의 합과 곱

2020년 7월 25일
·
0개의 댓글