[5회차] 11-4 천국 / 5-10 지옥 파해치기!

About_non_work·2023년 4월 30일
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결과

  • 하면 된다 퀀트 투자 발췌
  • ETF나 주가지수는 11-4 천국 / 5-10 지옥에 확실해 보인다.

이유

  • 11-4월 법칙의 이유는?
    • 애널리스트 전망
      • 보통 연말에 -> 내년은 올해보다 좋을 것이라는 장밋빛 보고서를 많이 내놓음
      • 그러다가 연중에는 현실이 별 볼 일 없다는 것을 눈치채고 수익 전망 등을 다시 낮춘다.
    • 기관 자금 흐름
      • 펀드 대부분은 12월까지 연간 게획이 있어서, 연말까지 자금을 회수해야 하는 기관들이 많다. 그래서 9-10월에 매도에 많이 나선다.

개별주 퀀트 투자 결과도 마찬가지일까?

미국

  • 내가 쓰고 있는 전략 평균 수익률: 33.32% 수익률
  • 4-10월 투자 결과: 29.52% 수익률
  • 개별주 퀀트 투자는 11-4 천국/5-10 지옥에 해당하지 않는 것 처럼 보인다

한국

  • 내가 쓰고 있는 전략 평균 수익률: 48.35%
  • 4-10월 투자 결과: 27.24%
  • 개별주 퀀트 투자는 11-4 천국/5-10 지옥에 해당하지 않는 것 처럼 보인다
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"짧은 주기의 피드백"과 "실수를 교정할 기회"

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