[5회차] backtest 결과 해석하기

용어 정리

• 전체수익률 (CAGR)
  • Compound Annual Growth Rate
  • 연환산 수익률
• 연간 변동성
  • 1년 동안 포트폴리오의 수익률 표준 편차
• 최대손실폭 (MDD)
  • Max drawdown
  • 해당시점까지의 최대 고점에서 최대 저점까지 떨어진 낙폭
  • 
• 샤프지수(Sharpe ratio)
  • 수익률 / 변동성(수익률 표준 편차)
• 소티노 지수 (Sortino ratio)
  • 샤프지수와 비슷하지만 위험(변동성) 계산시에, 수익률이 마이너스인 경우만 포함하여 마이너스 변동성으로 변동성을 계산합니다.
• UPI지수 (Ulcer Index)
  • 이전 고점에서 가격이 하락한 비율의 깊이와 기간을 측정합니다. (하락의 심각도를 측정합니다)
  • 가치 하락이 클수록, 이전 최고점으로 회복하는데 시간이 오래 걸릴수록 높아집니다. (낮을수록 좋다)
• 연간 턴오버 (회전율)
  • 전략의 전체 운용기간동안 얼마나 사고 팔았느냐를 보여주는 수치입니다.
  • 연간 턴오버 = ( 월평균 매수비중 + 월평균 매도비중 ) x 12
  • 예를 들어 연간 회전율이 100%라 함은
    • 1년동안 평균적으로 전체자산 규모의 50%수준으로 스위치 매매(동일한 규모로 하나의 자산을 팔고 다른 하나의 자산을 사는 매매)가 이루어졌다는 것을 나타내는 것입니다.
  • 1년에 전체 자산을 모두 다 교체매매한다고 가정하면 연간 회전율이 200%가 나올 것입니다.