작장인 취미 퀀트 투자 개념

Maximum DrawDown(최대낙폭)의 약자로 DrawDown 중 가장 큰 값을 의미퀀트투자를 함에 있어 대부분의 서적에서 보통 제일 처음 등장하는 개념개인적으로도 투자에 있어 가장 중요한 지표중 하나라고 생각말 그대로 최대낙폭을 의미하지만, 역시 글로 100번 보

분산투자 계란을 한바구니에 담지 말라 직장을 다니면서 최근 주식투자에 관심을 가지는 직장동료들이 부쩍 많아짐을 느낄 수 있다. 시간이 나면 예전에는 주로 부동산얘기를 했다면, 이제는 주식과 코인이 대화의 중심주제가 되었다. 옆에서 가만히 듣고있다보니 패턴이

포트폴리오 포트폴리오 투자는 여러종목 담는거 아닌가요? 개별종목에 몰빵 할 경우, MDD가 높을 가능성이 확률적으로 높다. 즉, 개별 종목 몰빵은 리스크가 높다. 또한 우리는 대부분의 시장자금을 운용하는 전문투자자(+ 업으로 하루종일 시간과 노력을 들여 분석)보다 좋은

포트폴리오 비중조절(리벨런싱) 포트폴리오 전략의 수익률 산정 - CAGR(연평균 성장률) 앞서 우리는 ETF 2종목을 8:2로 구성하는 아주 간단한 포트폴리오를 구성해 보았다. 다시 한번 차트와 수익률을 확인해 보자. 수익률이 약 638.42%를 달성했다. 해당

상관계수 포트폴리오를 어떤 종목으로 구성할까? 이전 포스팅에서 포트폴리오를 구성해서 리벨런싱을 할 경우 벤치마크보다 안정성도 좋으면서 수익률까지 좋아지는것을 확인하였다. ![](https://images.velog.io/images/lazydok/pos