AI데이터엔지니어 부트캠프 <핀테커스> 9주차 - (4) 로보 어드바이저

Robo-Advisor

#️⃣ 로보어드바이저의 정의와 특징

로보어드바이저란 종합자산관리의 설계부터 실행까지 자동으로 이루어지는 개인 투자자를 위한 자산관리 서비스

서비스의 무한복제 및 상시 접근이 가능
자산 관리 서비스의 공급비용이 절감되고, 고객 니즈에 맞는 맞춤형 서비스 제공 가능
로보어드바이저(RA) 알고리즘 구성

고객진단 알고리즘: 고객의 투자성향과 투자목적을 평가하는 알고리즘 (고객진단, 고객분류, 상품추천)
자산배분 알고리즘: 효율적 자산배분을 도출하는 알고리즘 (자산배분, 포트폴리오 추천)
리밸런싱 알고리즘: 고객자산의 수익과 위험을 관리하는 알고리즘 (포트폴리오 조정, 포트폴리오 분석, 주문 집행)

#️⃣ 로보어드바이저 작동 원리

자산배분 알고리즘 요건

일반성: Modern Portfolio Theory와 같이 객관적으로 검증되거나 안정된 자산배분 이론에 근거한 설계
타당성: 알고리즘에 사용하는 가정과 모수가 타당해야 함
체계성: 미리 설정된 가정과 절차에 따라 일관적이고 체계적인 방법으로 효율적 자산배분을 도출
효율성: MPT를 따르지 않을 경우 자산배분이 기본모형(MPT)보다 효율적일 것
적합성: 고객의 투자유형에 따라 추천된 포트폴리오가 기대수익과 손실 위험이 고객의 기대수익 및 위험감내 능력에 비례해할 것
보완성: 알고리즘에 사용된 이론 모형의 한계가 무엇인지를 인식하고, 보완 방법론 및 다른 이론적 기반의 사용을 고려할 것
리밸런싱 알고리즘 요건

리밸런싱 기준은 임의가 아닌 실증분석 등의 방법으로 검증한 결과를 토대로 설정할 것
리밸런싱 성과가 포트폴리오의 수익을 개선하지 못하고 위험을 경감하지 못한다면 이를 타당하게 설명할 수 있어야 함

#️⃣ 국내 RA 유형 및 시장 규모

상품추천형: 주로 은행이 제공하는 펀드 또는 연금 포트폴리오 추천 서비스
투자자문, 일임형: 증권사, 자산운용사, 투자자문사 등이 고객에게 투자자문이나 투자일임 서비스를 제공할 목적으로 제공되는 서비스
ex) 핀트, 파운트, 불릴레오, 아이로보
정보 제공형: 주로 증권사가 직접 제휴 업체를 통해 상장 주식종목 및 매매 타이밍 정보를 제공하는 서비스
전체 시장규모: 2023년 3월 기준 가입자 수 36만명, 관리자산 금액은 1.8조원
시장규모는 2021년 말 기점 투자자문 서비스 철회와 주가 하락으로 대폭 감소 후 다시 증가 추세

#️⃣ 여신업 종류

여신업무는 금융 기관이 제공하는 여러 종류의 대출과 신용 상품, 모기지 등과 곤련된 업무

여신업무에서는 고객의 신용 점수를 평가하는 것이 중요
신용 스코어링은 과거의 금융 이력, 대출 상환 기록, 신용카드 사용 등을 평가하여 고객의 신용 등급을 결정하는 과정
이를 통해 은행은 대출 승인 여부와 대출 금리 등을 결정

대출상품 개발 및 관리
시장 조건과 고객 요구에 따라 다양한 유형의 대출 상품 개발
대출 상품의 이자율, 조건, 상환 계획 관리 등을 관리하여 고객에게 제공

대출부실 관리
여신업무는 대출 부실과 관련된 위험을 관리하는 데 중요한 역할을 함
사업자는 대출 상환 불이행에 대비하며 대출 부실 예측 및 관리 시스템을 구축하고, 적절한 조치를 취하여 손실을 최소화

#️⃣ 여신 업무가 가능한 사업자

은행/비은행/특수은행

은행법상 여신업무
기업은행, 신한은행, 저축은행, 새마을금고, 협동조합 등
신용카드업

신용카드의 발행 및 관리
신용카ㄷ 관련 대금 결제
신용카드 가맹점 모집 및 관리
비씨카드, 삼성카드 등 국내 9개사
시설대여업 (리스)

특정 물건을 새로 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정 기간 이상 사용하게 하고
그 사용기간 동안 일정의 대가를 정기적으로 나누어 지급받음
사용기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정으로 정함
롯데오토리스 등 54개사
할부금융업

재화와 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결
매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고
매수인으로부터 그 원리금을 나누어 상환
산은캐피탈 등 53개 사
신기술사업금융업

신기술사업자에 대한 투자, 융자
신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도
신기술사업투자조합의 설립
신기술 사업투자조합 자금의 관리, 운용
NH농협캐피탈 등 124개사

#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 하나은행 대출심사 AI

하나은행에서는 기업대출 심사 및 개인 대출 심사에 AI 활용

기업대출 심사: 기업이 요청하는 대출신청 내용을 지점장, 심사역이 심사해 승인여부를 결정하는 것
-> 이를 자동화하여 영업점창구에서 승인여부/금액/금리를 당인 신청

AI가 거래패턴을 분석해서 한도를 산정해주기 때문에 별도자격증명서류 제출 불요
하나은행 거래 6개월 이상 거래 고객만 신청 가능

#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 국민은행 Bics

KB국민은행에서는 기업여신 심사에 ML 기반 기업여신 자동심사를 적용
효율적인 관리를 위해 '데이터 준비, AI모델링, 운영, 배포’까지 전 프로세스를 구축한 MLOps 도입

Bics (big data CSS)

재무정보와 대안 정보를 포함한 각종 비재무정보를 활용해
신용 리스크가 낮은 여신에 대한 시스템 판정 결과를 기업여신 담당자에게 제공하는 시스템
특징

머신러닝 기반 모형으로 향후 우량기업으로 성장이 가능할 것으로 예상되는 기업 선별 기능 포함
경기변동에 대응하도록 재학습 모형 개발 프로세스 구축
Bics 실행건에 대해서 기업개요, 재무 현황 및 분석의견, 시스템 판정결과 등이 반영된 보고서 자동작성하여 기업여신 담당자에 제공

#️⃣ 여신업무 내 AI 활용 예시 - 미국

VISA 사기 탐지 시스템 VAA (Visa Advanced Authorization)

비자의 모든 거래 건에 대해 300밀리초 내에 사기거래 판단
미국 스타트업 Upstart

FICO (Fair Isaac Corporation) score 를 대출기관에서 사용중
사회초년생, 저신용자에 대한 상세 평가가 어려움
VantageScore 신용점수: 3000개 이상의 은행, 핀테크 및 기타 기업이 매일 소비자 신용도를 평가하기 위해 사용
개개인의 1500가지가 넘는 정보를 활용해 입체적이고, 정확한 신용 점수 제공하겠다는 포부
AI 모델을 통해 검증프로세스를 재구성하여 대부분의 대출을 즉시 승인
초기 금리요청에서 지급까지 완전 자동화

#️⃣ 은행의 AI 도입 유형

구분 내용
인사이트 발견 및 수익 창출 기존(로지스틱 회귀모형) -> ML/DL 신용평가 모형
저신용등급고객의 정교한 분석으로 중금리 대출상품 개발 및 시장 개척
고객경험 가치 제고 AI 모델을 통해 고객 행동데이터 추적, 초개인화 서비스 및 타겟팅
RA를 통한 자산 포트폴리오 구성, 자산운용 비용절감 및 수익률 제고
운용비용 절감 인공지능 기반 콜센터 에이전트로 1차 상담 대체
사람 중심 -> RPA 도입
규제 대응, 이상거래 탐지 인공지능 준법감시 시스템 도입
ML 기반으로 정확성, 신규패턴 발견 가능성, 대응속도를 높인 FDS 고도화

#️⃣ 은행 AI 변화 - AI 텔러

농협은행: AI 은행원 정이든, 이로운을 통해 투자상품 판매를 위해 필수적인 상품설명 보조
신한은행: AI 은행원을 통해 한국어 데이터를 기반으로 영어, 중국어, 일본어 학습후 영어로 안내
입출금, 예적금 신규등 간단한 은행업무부터 신용대출 신청, 예금담보대출 신청 등 대출 관련 업무에도 투입 중

#️⃣ 은행 AI 변화 - 신한은행 마이쏠

신한은행 앱 SOL 내에 AI 기반 자산관리 서비스인 마이쏠 런칭
수익성, 리스크, 유동성을 분석해 고객 자산의 건강도를 평가하고
AI 로보어드바이저가 포트폴리오 리밸런싱 수행

자산 건강도 진단 서비스
투자 가이던스 서비스

#️⃣ 은행 AI 도입 - KB-STA

KB 국민은행은 금융AI센터를 통해 한국어 텍스트 처리기술을 개발하여 서비스에 반영

KB-STA(KB State of the art Text Analytics) : 고객상담, 자연어 데이터 분석 등
보유기능
언어모델: 딥러닝 기반 한국어 사전학습 언어모델
형태소 분석: 한국어 형태소 분리 및 복원
개체명 인식: 문서에 언급된 이름 및 카테고리 추출
키워드 추출: 중요 단어 또는 문장 추출
주제/의도 분류: 주제, 의도, 감성 등 자동 분류
이벤트 추출: 관심 이벤트 표현 추출
유사문서 검색: 의미기반 벡터 인코딩 및 검색
기계독해: 질문 및 본문으로부터 적절한 답변 추출
효율 개선 사례
내부: One-KB 검색엔진, KB-DAM, 뉴스&이슈파인더, 금리/환율 서비스, 고객이슈분석 서비스
외부: AI 금융비서, KB금융그룹 FCC(미래컨택센터) KB wallet 쿠폰관리, 법인 고객 확인제도, 외부기술개발지원

#️⃣ 인슈어테크의 개념

인슈어테크

Insurance + Tech
보험산업에 AI, IT를 접목해 상품 개발, 계약 체결, 고객 관리 등 보험업무 전반에 IT를 융합하는 것
구분 사례 활용분야
IOT 스마트기기로 사용자정보 실시간 수집해 보험료 할인 자동차 보험
빅데이터 비슷한 연령, 직업, 소득 수준에서 많이 가입한 상품 추천 생명보험
신규계약 사고 발생 위험을 예측해 위험이 낮으면 자동 계약
이상징후 보이는 가입자와 설계사, 병원, 정비업체 등을 추려 보험 사기 예방
AI AI 기반 챗봇으로 계약 조회, 대출 접수 상환, 보험금 청구조회 (24시간) 실시간 상담
블록체인 실손보험금 지급 때 블록체인 인증을 통해 본인 인증 일괄 처리 보험료 지급

#️⃣ 자동화 (Automation)

모바일 앱 및 웹사이트를 통해 보험의 가치사슬 일부 자동화
생명보험회사들은 언더라이팅 과정의 효율성을 높이는 기술에 집중
RPA를 활용해 약관 수정, 데이터 구성 및 수집, 약관 발행 같은 단순 언더라이팅 작업을 자동화
미국 UiPath 기업은 언더라이팅, 보험금 지급관리 과정, 계약 관리, 지급결제 과정 자동화

#️⃣ 클라우드 및 데이터 분석

클라우드에 데이터레이크 구축하여 데이터 수집 적재
BI 시스템은 데이터 마이닝이나 데이터 시각화를 통해 보험회사가 데이터 기반의 의사결정을 하도록 지원
Data Cleaning, Data Prep으로 보험사가 언더라이팅 데이터를 모아 구조화

#️⃣ 인공지능

보험금 지급 관리 분석 (Claim Assessment Analytics): 보험금 지급관리 과정에서 해당 사례와 관련된 모든 정보를 수집 및 통합 분석하여 다음단계 제시
ex) 단순 처리 사례인지 직접 검토가 필요한 사례인지 구분
DataRobot: ML 시스템으로 보험금 지급관리 과정에서 속도와 정확성 높힘
ex) ASAPP사 콜센터 우수직원의 통화 분석하여 다른 직원에 실시간 지원(예상 답변 선택지)하여 효율성 및 UX 향상

#️⃣ 사물인터넷 (IoT)

SmartDrive사의 자동사고녹화시스템(Automated Event Recorder): 운전자 습관 분석후 개선안 제시
Nest Labs사의 Nest Learning Thermostat: 사용자 습관 및 실내 온도 선호도 분석하여 자동 온도 조절 및 전기 사용량 절감

#️⃣ 블록체인

소규모 데이터가 사슬 형태로 무수히 연결되어 형성된 '블록’이라는 분산 데이터 저장환경에 관리대상 데이터를 저장함으로써
누구도 임의로 수정할 수 없고 누구나 변경의 결과를 열람할 수 있게끔 만드는 기술
P2P 보험: 상품판매 기록을 내부에 저장
FairSide Network: 암호화 토큰 FSD로 구동되는 서비스. 탈중앙화 비용 공유 네트워크를 통해 암호화 사용자에게 기존 보험과 같은 혜택 제공