현금이 65% 남았는데 돌파 3개를 전부 건너뛴 날

잔고 425 USDT를 들고 있으면서 리스크 한도 때문에 브로콜리·ASTER·JST 돌파를 하루에 세 번 흘려보냈다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	425.72
활성 포지션	ANKR(63), SHIB(0), PEPE(0), NIL(32), MUBARAK(34), SPCXB(96)
미실현 P&L	-2.99 USDT
총 포트폴리오	650.74 USDT

놓친 기회

1. BROCCOLI714USDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 14:11
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 0.02189 채널 상단을 건드린 뒤 0.0215 부근에서 위가 막히고 0.0209 전후로 되밀림 — 돌파가 대비 약 -3%. 다만 8/30 0.0163 → 0.021로 일주일 +28%, MA7이 MA28 위에서 벌어지고 거래량도 우상향해 상위 추세는 훼손되지 않았다.
• 평가: 24시간만 보면 스킵이 손실을 막았지만, 추세 초입 자체를 통째로 넘겼다는 점에서 기회비용이 더 크다.

2. ASTERUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 20:30
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 8/17 0.60 바닥에서 반등을 이어오다 0.779를 상향 이탈, 직후 0.80 부근까지 +2~3% 추가 상승 후 0.74~0.75로 되밀림. 돌파 캔들 거래량이 8월 이후 최대치이고 채널 상단이 크게 상향 재설정될 만큼 신고가 구간에 진입했다.
• 평가: 스킵이 틀렸다. 3주간 +30% 추세에서 나온 가장 깨끗한 돌파를 놓쳤다.

3. JSTUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 23:02
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 0.11015 돌파 후 0.108~0.110 박스에서 횡보, 24시간 변화율은 ±1% 내. 8/17에도 0.108을 터치한 뒤 0.094까지 -13% 되밀린 전력이 있어 상단 재돌파 실패 이력이 있는 구간이다.
• 평가: 중립. 진입했더라도 방향성이 나오지 않아 스킵의 실익도 손실도 없다.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 현금이 425.72 USDT(포트폴리오의 65%) 남아 있는데도 돌파 3건이 전량 스킵됐다. 병목은 자금이 아니라 리스크 슬롯이었다.
• SHIB·PEPE가 수량 0의 dust로 남아 익스포져 없이 슬롯만 점유 중이다. 실질 리스크가 0인 포지션이 신규 진입을 막는 구조.
• 터틀 시스템에서 진입 스킵은 손절보다 비싸다. 홈런 후보를 체결 전에 제거하는 행위이기 때문.

잘한 점

• 리스크 한도 규칙을 예외 없이 집행했다. 3건 모두 동일 기준으로 처리했고 재량 개입은 없었다.
• 6개 포지션을 보유한 상태에서 미실현 -2.99 USDT로 손실 폭을 통제했고, 누적 곡선은 8월 저점 이후 반등을 유지했다.

아쉬운 점

• ASTER는 거래량·채널 재설정 모두 충족한 최상급 돌파였는데 한도 초과로 감시 자체가 종료됐다.
• dust 포지션을 정리하지 않아 실효 슬롯이 4개로 줄어든 상태로 하루를 보냈다.
• 스킵 처리가 "감시 종료"라 돌파 이후 되밀림·재돌파 구간을 관측할 수단조차 없었다.

다음에 적용할 점

• 익스포져 0인 dust 포지션을 리스크 계산과 슬롯 집계에서 자동 제외한다.
• 리스크 한도 도달 시 감시 종료 대신 관망 등록으로 전환해, 신규 돌파를 계속 추적하고 우선순위를 교체할 수 있게 한다.
• 신규 돌파 강도가 기존 최약 포지션보다 우위일 때 SL 상향(수익 확정)이나 부분 청산으로 리스크 슬롯을 확보하는 규칙을 검토한다.