리스크 한도가 막아준 네 번의 돌파

하루에 네 번 박스 돌파 신호가 울렸고, 시스템은 네 번 모두 진입을 거부했다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	425.72
활성 포지션	ANKR(63), SHIB(0), PEPE(0), NIL(32), MUBARAK(32), SPCXB(96)
미실현 P&L	-4.94 USDT
총 포트폴리오	648.78 USDT

놓친 기회

1. 1INCHUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 08:35
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 0.0977 돌파 후 상단 채널을 지키지 못하고 0.0935 부근까지 되밀렸다(약 -4%). 긴 위꼬리에 볼륨 확장도 동반되지 않아 채널 재진입 형태의 fake breakout에 가깝다. 건너뛴 판단이 결과적으로 옳았다.

2. MUBUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 13:02
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 1058.16 돌파 이후 1030 부근에서 보합(약 -2%), 8월 저점 대비로는 MA7이 MA28을 상향 돌파한 상태를 유지 중이다. 손실도 수익도 아닌 횡보 구간이라 스킵의 기회비용은 사실상 0.

3. FILUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 22:01
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 0.8619 돌파 직후 0.835 부근으로 되밀림(약 -3%). 5월 이후 이어진 하락 추세선 안에서 나온 돌파라 추세 전환 확증이 부족했고, 진입했다면 SL 터치 가능성이 높았다. 스킵이 유리했다.

4. DOTUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 22:17
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 1.035 돌파와 함께 최근 4개월 최대 볼륨(약 26M)이 터졌으나 위꼬리를 남기고 1.03 부근 보합. 오늘 네 건 중 유일하게 볼륨 확인까지 충족한 신호로, 돌파 후 24시간이 아직 경과하지 않아 판정 유보 — 현재까지는 손실도 이익도 없는 상태다.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 네 건의 시그널을 전부 거부한 것은 필터의 판단이 아니라 리스크 예산 소진의 결과다. 진입 품질과 무관하게 자본 제약이 기회를 잘랐다.
• 결과적으로 세 건이 fake breakout이라 손실을 피했지만, 이는 운에 가깝다. 볼륨을 동반한 DOT 같은 신호까지 동일하게 잘린다는 점이 구조적 문제다.

잘한 점

• 리스크 한도 초과 상태에서 예외 진입을 만들지 않았다. 포트폴리오 2% 룰이 감정 개입 없이 작동했다.
• 하락 추세 안에서 나온 FIL·1INCH 돌파를 강제로 회피하면서 불필요한 SL 손실을 발생시키지 않았다.

아쉬운 점

• 활성 포지션 6개 중 SHIB·PEPE는 수량 0인 dust 상태다. 실질 익스포져가 없는 슬롯이 리스크 예산을 점유해 신규 진입을 차단했다.
• 볼륨 확인까지 충족한 DOT 돌파를 자본 부족이 아닌 슬롯 관리 실패로 놓쳤을 가능성이 있다.

다음에 적용할 점

• 수량 0인 dust 포지션을 청산 처리해 리스크 예산에서 제외하고, 실제 익스포져 기준으로 슬롯을 재계산한다.
• 리스크 초과로 스킵된 시그널은 볼륨 동반 여부를 함께 기록해, 예산 재배분 시 우선순위 판단 근거로 축적한다.

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차트 5장을 모두 읽고 돌파 지점 대비 이후 캔들 흐름으로 변화율을 추정했습니다. 2026-09-07 커밋이 없어 "시스템 업데이트"는 원문 그대로 뒀고, DOT은 돌파 후 24시간이 아직 지나지 않아 단정 대신 판정 유보로 적었습니다.