돌파 5번, 진입 0번 — 리스크 한도가 걸러낸 가짜 돌파

하루에 돌파 시그널 5개가 떴지만 전부 포트폴리오 리스크 한도에 막혔고, 24시간 뒤 5개 모두 돌파가 아래로 되돌아와 있었다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	238.84
활성 포지션	ANKR(127), AVAX(97), SHIB(0), APT(60), PEPE(0), MUBARAK(114), BROCCOLI714(51)
미실현 P&L	+65.30 USDT
총 포트폴리오	689.28 USDT

놓친 기회

1. TIAUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 04:42
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.4825 이후 일봉 기준 0.54 부근(약 +12%)까지 확장했으나, 다음 일봉에서 0.46 부근으로 밀려 돌파가 대비 약 -5%로 마감. 장중 고점은 컸지만 채널 아래로 되돌아온 흐름이라 SL 가능성이 높았고, 건너뛴 것은 결과적으로 옳았음.

2. 0GUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 16:18
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.2598 이후 0.27 부근(약 +5%)까지 윗꼬리를 만든 뒤 0.245 부근으로 복귀해 돌파가 대비 약 -6%. 볼륨 증가가 9월 초 급등 때에 비해 약했고 종가가 채널 아래에 머물러, 건너뛴 것은 결과적으로 옳았음.

3. SKYUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 18:41
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 0.07356 이후 0.076 부근(약 +3~4%)에서 고점을 찍고 0.070 부근으로 되돌아와 돌파가 대비 약 -5%. 볼륨은 컸지만 긴 윗꼬리만 남긴 false breakout 형태로, 건너뛴 것은 결과적으로 옳았음.

4. ICPUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 20:52
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 3.146 이후 3.2 부근(약 +2%)에서 막히고 음봉으로 전환, 2.92 부근까지 밀려 돌파가 대비 약 -7%. 9월 초 고점의 저항을 넘지 못한 흐름으로, 건너뛴 것은 결과적으로 옳았음.

5. TSLABUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 22:46
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 384.87 이후 386 부근에서 추가 확장 없이 380 부근으로 소폭 후퇴해 돌파가 대비 약 -1%. 돌파 이후 데이터가 짧아 판단은 제한적이나, 24시간 기준으로는 놓친 수익이 없어 건너뛴 것이 틀리지 않았음.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 하루 5건의 box break 시그널이 모두 포트폴리오 리스크 한도에 막혔고, 일봉 기준 5건 전부 24시간 내 돌파가 아래로 되돌아옴. 리스크 한도가 결과적으로 false breakout 필터로 작동함.
• 다만 이는 하루치 표본의 결과이며, 한도의 목적은 시그널 선별이 아니라 총 익스포져 통제임. 결과가 좋았다는 이유로 "건너뛰기"를 실력으로 해석하지 않음.
• 추세 추종에서 24시간은 짧은 평가 구간임. TIA처럼 장중 +12%까지 확장한 종목은 이후 재돌파 여부를 계속 추적할 필요가 있음.

잘한 점

• 리스크 한도를 예외 없이 적용해 신규 진입 0건으로 마감. 시그널이 몰린 날에도 규칙대로 익스포져를 통제함.
• 기존 포지션(ANKR, AVAX, APT, MUBARAK, BROCCOLI714)은 미실현 +65.30 USDT 상태로 청산 없이 유지. 수익을 길게 끌고 가는 원칙에 부합함.

아쉬운 점

• 리스크 예산이 기존 포지션에 전부 묶여 있어 신규 시그널 5건을 하나도 평가 대상에 올리지 못함. 이번에는 결과가 좋았지만, 진짜 추세가 시작되는 날에도 같은 이유로 놓칠 구조임.
• 누적 실현 손익은 -392.6 USDT로 여전히 회복 구간. 작은 손실 누적을 상쇄할 큰 추세 포착이 아직 부족함.

다음에 적용할 점

• 수익 중인 포지션의 SL을 본전 이상으로 올려 리스크 예산을 회수하고, 신규 돌파를 받을 여력을 확보하는 방안을 점검.
• 놓친 5개 종목의 이후 재돌파 여부를 추적해, 리스크 한도로 건너뛴 시그널의 기대값을 누적 데이터로 검증.
• 시그널이 하루에 집중되는 날은 시장 전반의 동조화 가능성이 높으므로, 한도 내 진입 시에도 상관관계에 따른 동시 손절 위험을 함께 고려.