리스크 한도가 막아선 LINK 돌파

28일 신고가를 뚫은 LINK를 눈앞에서 그냥 보냈다 — 이유는 이미 가득 찬 포트폴리오 리스크 한도였다.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	238.84
활성 포지션	ANKR(134), AVAX(101), SHIB(0), APT(69), PEPE(0), MUBARAK(124), BROCCOLI714(66)
미실현 P&L	+108.70 USDT
총 포트폴리오	732.68 USDT

놓친 기회

1. LINKUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 17:18
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 28일 Upper Channel(13.716)을 최근 수 주 내 최대 수준의 거래량과 함께 돌파. 돌파 후 24시간 동안 저점 13.665(-0.4%), 고점 14.219(+3.7%)를 기록했고 24시간 시점 가격은 약 14.07로 돌파가 대비 약 +2.6%.
• 평가: 돌파 레벨이 지지로 유지되며 완만한 상승이 이어졌으므로 결과만 보면 건너뛴 것은 틀렸다. 다만 24시간 상승폭이 +3% 내외로 제한적이어서 기회 손실 규모는 크지 않고, 리스크 한도 준수라는 규칙 관점에서는 정상적인 스킵.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 진입·청산이 없는 날도 시스템은 작동하고 있다. 유효한 시그널(LINK 28일 고가 돌파)이 발생했지만 포트폴리오 리스크 한도가 신규 진입을 차단했다.
• 보유 포지션 5개가 미실현 +108.70 USDT를 쌓는 동안 리스크 예산이 모두 소진된 상태. 수익을 길게 끄는 구간에서는 신규 기회를 놓치는 비용이 함께 발생한다.
• 누적 실현 P&L은 -392.6 USDT로 여전히 drawdown 구간. 작은 손실의 누적을 회복하는 것은 현재 보유 중인 추세 포지션의 크기에 달려 있다.

잘한 점

• 리스크 한도 초과 상황에서 예외 없이 진입을 차단. 유망한 돌파라도 포트폴리오 전체 익스포져 규칙을 우선했다.
• 기존 포지션을 임의 청산하지 않고 유지. 미실현 수익 구간에서 조기 익절 없이 TS에 맡기는 원칙을 지켰다.

아쉬운 점

• LINK는 거래량을 동반한 깨끗한 채널 돌파였고 이후 24시간 +2.6% 상승. 리스크 예산이 남아 있었다면 유효한 진입이었다.
• 보유 포지션의 SL이 진입가 위로 올라가 실질 리스크가 줄었음에도 신규 진입 여력으로 환원되지 않았다면, 리스크 계산이 보수적으로 작동했을 가능성이 있다.

다음에 적용할 점

• 미실현 수익 포지션의 SL 상향(TS 갱신)이 포트폴리오 리스크 계산에 제때 반영되는지 점검. 수익 확정 구간에 들어선 포지션은 리스크 예산을 돌려줘야 한다.
• 리스크 한도로 건너뛴 시그널의 이후 성과를 계속 기록해, 한도 수준이 기대값을 과도하게 깎고 있는지 데이터로 판단한다.
• 누적 곡선 회복은 현재 보유 포지션의 추세 지속에 달려 있으므로, 청산은 규칙(TS/SL)에만 맡긴다.