[세상에서 가장 쉬운 통계학 입문] 을 읽고 -표준편차 2

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표준편차 2

:주식리스크의 지표(주가변동성)로 활용

• 주식거래에서 평균값만 아니라 표준편차도 중요하다.

• 주가변동성 = 주식수익률의 표준편차
  평균값에서 어느 정도의 폭으로 변동이 생기는지를 의미하는 말
  => 주가변동성은 위험성을 나타내는 지표
  =>리스크를 나타내는 지표인 동시에 기회를 나타내는 지표

ex) 

1983년 한 기업의 주식에 투자했을 때,월평균수익률은 약2%,표준편차는6%이다.


1.투자는 월평균으로 투자액의 2%를 기대할 수 있지만,
전후로 표준편차 '1배' 정도의 변동은 평균적으로 일어난다고 생각해야 한다. 
다시 말해, '2%-6%' ~ '2%+6%' 로 계산하고. 
-4% ~ 8%의 변동 폭으로 달라질 것이라는 생각을 미리 해둘 필요가 있다. 

2.일반적으로는 표준편차의 2배 정도 오르거나 떨어질 경우는 별로 생각하지 않아도 된다.
즉,월간 수익률이  '2%-6%*2=(-10%)' ~ '2%+6*2%=(+14%)'가 되는 경우는 드물다.