돌파는 두 번 왔지만, 리스크 한도가 문을 닫았다

미실현 +91 USDT를 쥔 채, 리스크 한도에 막혀 DOT와 KITE의 28일 채널 돌파를 지켜보기만 한 하루.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	316.53
활성 포지션	DOT(53), AVAX(104), SHIB(0), APT(70), PEPE(0), MUBARAK(115), BROCCOLI714(62)
미실현 P&L	+91.22 USDT
총 포트폴리오	721.65 USDT

놓친 기회

1. DOTUSDT — 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가

• 돌파 시각: 00:55
• 건너뛴 사유: 리스크 한도 초과로 신규 매수 불가
• 이후 가격 흐름: 1.287 돌파 후 고점 약 1.307(+1.6%)까지 올랐으나 안착하지 못했고, 24시간 뒤에는 1.27 부근으로 돌파가 대비 약 -1.3%. MA7·MA28 정배열의 상승 추세는 유지 중이지만 24시간 기준으로는 건너뛴 것이 결과적으로 옳았음. 기존 DOT 포지션으로 추세 노출은 유지됨.

2. KITEUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 04:13
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 0.1474 돌파 후 고점 약 0.16(+8%대)까지 확장했고, 24시간 뒤에는 0.153 부근으로 돌파가 대비 약 +3.5%. 이후 0.150대로 일부 반납했으나 돌파가 위를 유지해, 건너뛴 것은 결과적으로 틀렸음. 다만 돌파 구간 볼륨이 7월 급증 구간 대비 미미해 추세 지속성은 미확인.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 신규 진입과 청산이 없는 날이었고, 두 건의 돌파 시그널은 모두 리스크 한도에서 차단됨. 7개 포지션 보유 상태에서는 시그널의 질과 무관하게 한도가 진입 여부를 결정함.
• 놓친 2건의 24시간 결과는 DOT 약 -1.3%, KITE 약 +3.5%로 엇갈림. 개별 돌파의 성패는 사전에 구분할 수 없으므로 한도 준수 자체는 기대값 관점에서 중립적인 비용.
• 누적 실현 손익은 -386.4 USDT, 미실현은 +91.22 USDT. 현재 보유 포지션의 추세를 TS로 얼마나 끌고 가느냐가 누적 곡선 회복의 핵심 변수.

잘한 점

• 포트폴리오 리스크 한도를 예외 없이 적용해 익스포져를 추가로 확대하지 않음. 규칙대로 차단하고 규칙대로 감시를 종료함.
• 미실현 수익 구간의 포지션을 임의로 청산하지 않고 보유를 유지함. 수익을 길게 가져가는 원칙에 부합.

아쉬운 점

• KITE는 28일 채널 돌파 후 고점 기준 +8%대까지 확장했으나 참여하지 못함. 한도가 소진된 상태에서는 새 추세의 초입을 구조적으로 놓치게 됨.
• DOT는 이미 보유 중인 종목의 상승 추세 구간에서 추가 매수 기회가 차단됨. 추세 확인 후 포지션을 확대하는 피라미딩이 한도에 막힌 사례.

다음에 적용할 점

• 수익 중인 포지션의 SL이 상향되면 체결 시점 기준 리스크가 줄어드는 만큼, 그 여유분이 한도 계산에 제때 반영되는지 점검.
• 한도 차단이 발생할 때 현재 익스포져와 한도 수치를 함께 기록해, 차단이 설계 의도대로인지 사후 검증할 수 있게 함.
• 놓친 돌파의 24시간 이후 흐름을 계속 누적 기록해, 현재 리스크 한도 수준이 기회비용 대비 적정한지 데이터로 판단.