리스크 한도가 막아선 +27% 돌파

28일 채널을 뚫은 NMR이 당일 고점 +39%까지 치솟았지만, 포트폴리오 리스크 한도가 꽉 차 있어 지켜보기만 한 날의 기록.

포트폴리오 현황

항목	값
USDT 잔고	316.53
활성 포지션	DOT(49), AVAX(102), SHIB(0), APT(66), PEPE(0), MUBARAK(125), BROCCOLI714(57)
미실현 P&L	+86.27 USDT
총 포트폴리오	716.71 USDT

놓친 기회

1. NMRUSDT — 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료

• 돌파 시각: 20:33
• 건너뛴 사유: 포트폴리오 리스크 초과로 감시 종료
• 이후 가격 흐름: 돌파가 11.13 이후 당일 고점 약 15.5(+39%)까지 급등했고 일봉은 약 14.1(+27%)에 마감했다. 거래량은 약 1.5M으로 차트 구간 내 직전 최대치의 4배 이상이었다. 다음 날은 약 13.7(돌파가 대비 +23%)로 소폭 조정 중이다. 수익 기준으로는 건너뛴 것이 틀린 결과였으나, 리스크 한도 준수는 규칙에 따른 정상 동작이었다.

시스템 업데이트

(해당 날짜 변경 없음)

일일 회고

오늘의 교훈

• 거래량이 동반된 강한 돌파도 포트폴리오 리스크 한도가 차 있으면 진입할 수 없다. 기존 포지션이 차지한 리스크가 곧 새 시그널의 기회비용이다.
• 놓친 +27%는 규칙 위반이 아니라 규칙 준수의 결과다. 개별 기회의 손익보다 전체 익스포져 통제가 우선한다.

잘한 점

• 리스크 한도 초과 상황에서 예외 없이 진입을 차단해 포트폴리오 총 익스포져를 유지했다.
• 청산 시그널이 없는 기존 포지션을 그대로 보유했고, 미실현 P&L은 +86.27 USDT다.

아쉬운 점

• NMR은 거래량이 확인된 28일 채널 돌파였지만 리스크 여유가 없어 참여하지 못했다.
• 누적 실현 손익이 -386.4 USDT인 구간이라, 홈런 후보 하나를 놓친 기회비용이 상대적으로 크다.

다음에 적용할 점

• 수익 중인 포지션의 SL이 상향되면 리스크 여유가 얼마나 회복되는지 확인해, 신규 돌파를 받을 수 있는 상태인지 점검한다.
• 리스크 초과로 건너뛴 사례를 계속 기록해, 현재 한도 설정이 기대값에 미치는 영향을 데이터로 평가한다.