Quant Trading (퀀트 투자)

퀀트투자에 대한 전반적 소개와 비금융적 퀀트의 컨셉 이해

본격적인 Function 설계를 위한 기초 지식

기존 함수들을 조합하여 새로운 함수를 설계할 때 고려해야 할 핵심 사항들을 정리함

제출한 Function이 어떻게 평가되는지를 다룸

PV Function을 설계하는 방법을 다룸

Fundamental Function을 만드는 방법을 다룸

option alpha여기서 implied_volatility_call_10 같은 필드는 “옵션을 직접 거래하라”는 뜻이 아니라 옵션 시장에서 형성된 내재변동성이라는 정보를 주식 알파의 설명변수(feature)로 활용하라는 의미이며, 즉 옵션 데이터는 시장 기대·심리·

sentiment alpha 해당 문장은 감성 데이터가 뉴스, SNS, 블로그, 포럼 등 온라인 플랫폼에서 수집된 텍스트를 자연어처리(NLP)로 분석해 특정 기업이나 시장에 대한 대중의 감정이 긍정적인지 부정적인지를 수치화한 것이며, 이러한 투자자 심리는 주가 움직임에

중립화 방법이 페이지는 옵션 IV 차이 알파를 예시로 들면서 중립화(neutralization)를 단순 설정 옵션이 아니라 코드 레벨에서 더 정교하게 구현하는 방법을 설명하는 튜토리얼로, 기본 Settings에서 industry neutralization을 켜는 것은

5) setting \- language \- region \- universe \-Universe is a group of US stocks defined on the basis of their liquidity. For example, you can select

6) operatorsArithmetic operatorenable arithmetic operations including basic math operations and rounding.logical logical opeator와 condition operator를

Outlier에 따른 롱-숏 쏠림 현상 how? 3ways (신호를 만든 뒤에 적용하는 통계적 변환과정) (1) raw signal 생성 → (2) 분포 안정화/정규화(rank, zscore 등) → (3) 중립화(neutralization) → (4) 포지션 생성 순위 매기는 방법 (ordering method) -> 비모수적 예컨대...

위에 답변에 대한 질문이 있는데 팀원 1명이상 1만점을 넘기는것은 자격획득 때문에 필요한 것이라고 이해했습니다. 그 이상부터는 동일 가중 포트폴리오 기준으로 평가되는걸로 알고있는데 왜 20~25개까지는 알파의 개수를 많이 내는 것으로 점수를 득점할 수 있다고 말씀하신

단일 알파는 특정 regime에 편향되어 regime-independent 수익 불가능. 알파풀 설계가 필요함. 기존 방식의 correlation threshold만 보고 제출하게 되면 구조적 다양성 없이 사후 filter만 의존하게 되므로, 의도된 분산이 아닌 우연에